問題詳情
42. 下列何種因素會造成原油期貨賣權價值上升？
(A)原油期貨價格下跌
(B)原油期貨價格上漲
(C)原油期貨價格波動性變小
(D)賣權到期日接近
(A)原油期貨價格下跌
(B)原油期貨價格上漲
(C)原油期貨價格波動性變小
(D)賣權到期日接近
參考答案
答案：A
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
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- 預期銅價上漲，一投機客以 0 美分／磅買進 6 口 7 月銅期貨合約；且以 3 美分／磅賣出 6 口 9月銅期貨（每合約 25,000 磅），幾天後，客戶平倉期貨價差交易，7 月
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- 下列何者會造成在不同交易所交易之同一種期貨商品價格的差異？(A)地理位置 (B)交割品質的規定 (C)運輸成本 (D)選項A、B、C皆是
- 某廠商須進貨小麥，故以買進 10 口小麥期貨來避險，其契約規格為 5,000 浦式耳（bushels）。若基差由+20 美分放大為+40 美分，則避險之損益為：(A)淨虧損 10,000 元
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- 出售期貨賣權時機應該是：(A)多頭市場 (B)空頭市場 (C)多、空頭市場皆可 (D)與市場無關
- 關於期貨賣權何者正確？(A)時間價值＝權利金＋內含價值 (B)時間價值＝權利金－內含價值(C)時間價值＝內含價值 (D)時間價值＝保證金
- 賣出標的物與到期日期均相同的買權與賣權各一口，但買權的履約價格較賣權為高，則當標物價格如何變動時，較可能產生獲利？ (A)大跌 (B)大漲 (C)微幅波動 (D)選項A、B、C皆非
- 假設目前期貨價格為 910，買進十二月 S&P 500 期貨買權（call），履約價格 900，權利金為 30，同時買進十二月期貨賣權（put），履約價格 900，權利金為 10，此種交易策略
- 在我國結算會員類別中，不具期貨商身分之結算會員為：(A)個別結算會員 (B)一般結算會員 (C)特別結算會員 (D)選項A、B、C皆非
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- 在臺灣進行國內外期貨交易，客戶應繳納之保證金額度為：(A)交易所決定 (B)經紀商決定(C)經紀商決定，但不得低於交易所規定的額度 (D)選項A、B、C皆非
- 在臺灣進行國外期貨當日沖銷交易可：(A)減收保證金 (B)加收保證金 (C)保證金金額不變 (D)選項A、B、C皆非
- 我國股價指數期貨類契約之期貨交易稅課徵之實際徵收稅率為十萬分之：(A)一 (B)二 (C)三 (D)四
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- 交易人向資本額為 NT$2 億的期貨商開戶，則交易人可以下單的期貨契約範圍為何？(A)只能交易本土股票、指數期貨(B)只能交易經行政院金管會核准的國外股票、指數期貨(C)只能交易經行政院金管會
- 下列敘述中，何者違反風險告知書之內容精神？(A)期貨交易可能產生極大的利潤或損失(B)客戶下達了停損單，就可將損失限制於預期的金額內(C)價差交易的風險並不一定較單純的買單或賣單小(D)客戶若
- 報價型態有兩種：參考報價（Reference Quote）及確定報價（Firm Quote），按照目前臺指選擇權相關規定造市者提供的報價型態為：(A)參考報價(B)確定報價(C)開盤前為參考報
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- 下列有關「期貨顧問」（CTA）之敘述，何者正確？(A)可以收取專業顧問之費用(B)不可以向期貨經紀商收取退佣(C)選項A、B皆是(D)選項A、B皆非
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- 下列有關未平倉契約數量的敘述，何者為正確？(A)當一新進入的買方從一舊賣方買進，未平倉數量減少一個(B)當一新進入的買方從一新進入賣方買進，未平倉數量增加一個(C)當一舊的買方從一新進入賣方買
- 當下手期貨商必須讓上手期貨商知道個別客戶的下單及未平倉部位資料，則下手期貨商在上手期貨商所開的帳戶稱為：(A)完全揭露帳戶（Fully Disclosed Account）(B)綜合帳戶（Om
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- 在美國，期貨交易保證金可以用何者繳交？A.現金；B.債券；C.股票(A)僅 A. (B)僅 A.、B. (C)僅 B.、C. (D)A.、B.、C.
- 若交易人下達以限價 1,401 買進六月黃金期貨，則下列哪一價位一定不會成交？(A)1,401 (B)1,408 (C)1,409 (D)1,402