問題詳情
24. Black-Scholes 的股票賣權公式：欲以人工合成賣權的方式形成投資組合保險，應以何種方式操作？當股價下跌時應如何動態調整持有部位？
(A)賣出佔投資組合 N (d1 )比率的股票，並投資無風險性資產；當股價下跌時，加碼賣出
(B)以無風險利率借錢，並買入佔投資組合N (d1 )比率的股票；當股價下跌時，加碼買進
(C)賣出佔投資組合 [1-N (d1)] 比率的股票，並投資無風險性資產；當股價下跌時，加碼賣出
(D)以無風險利率借錢，並買入佔投資組合 [1-N (d1)] 比率的股票；當股價下跌時，加碼買進
參考答案
答案：C
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
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