問題詳情
54. 我國期貨市場所揭露之三大法人期貨交易資訊，揭露之內容包括哪些項目？A.交易量；B.未沖銷量；C.未沖銷契約之金額
(A)僅 A.正確
(B)僅 B.正確
(C)僅 A.、B.正確
(D)A.、B.、C.均正確
(A)僅 A.正確
(B)僅 B.正確
(C)僅 A.、B.正確
(D)A.、B.、C.均正確
參考答案
答案：D
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
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- 關於期貨賣權何者正確？(A)時間價值＝權利金＋內含價值 (B)時間價值＝權利金－內含價值(C)時間價值＝內含價值 (D)時間價值＝保證金
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- 三月黃金期貨市價為 790，則下列何種黃金期貨買權有較高之時間價值？(A)履約價格為 770 (B)履約價格為 780 (C)履約價格為 790 (D)履約價格為 800
- 如果黃金期貨買權之 Delta 為 0.4，則賣權之 Delta 為：(A)0.6 (B)-0.6 (C)0.4 (D)-0.4
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- 下列敘述中，何者違反風險告知書之內容精神？(A)期貨交易可能產生極大的利潤或損失(B)客戶下達了停損單，就可將損失限制於預期的金額內(C)價差交易的風險並不一定較單純的買單或賣單小(D)客戶若
- 報價型態有兩種：參考報價（Reference Quote）及確定報價（Firm Quote），按照目前臺指選擇權相關規定造市者提供的報價型態為：(A)參考報價(B)確定報價(C)開盤前為參考報
- 臺灣期貨交易所市場交易委託撮合成交時，對於買賣申報優先順序的敘述何者不正確？(A)開市前之市價申報及同價位之限價申報依輸入時序決定優先順序(B)市價申報優先於限價申報(C)限價之較高買進申報，
- 下列有關「期貨顧問」（CTA）之敘述，何者正確？(A)可以收取專業顧問之費用(B)不可以向期貨經紀商收取退佣(C)選項A、B皆是(D)選項A、B皆非
- 結算制度主要功能是：(A)權責區分 (B)確保交易公正 (C)履約保證 (D)選項A、B、C皆非
- 「歐洲美元」期貨契約是屬於：(A)長期利率期貨 (B)中期利率期貨 (C)短期利率期貨 (D)外匯期貨
- 參與期貨交易無需擔憂何種風險？(A)交易所信用風險 (B)國家風險 (C)交易對手信用風險 (D)價格風險
- 在計算未平倉契約數量時，應將未平倉多頭與未平倉空頭部位：(A)相加 (B)相減 (C)相加後再除以二 (D)相減後再除以二
- 下列有關未平倉契約數量的敘述，何者為正確？(A)當一新進入的買方從一舊賣方買進，未平倉數量減少一個(B)當一新進入的買方從一新進入賣方買進，未平倉數量增加一個(C)當一舊的買方從一新進入賣方買
- 當下手期貨商必須讓上手期貨商知道個別客戶的下單及未平倉部位資料，則下手期貨商在上手期貨商所開的帳戶稱為：(A)完全揭露帳戶（Fully Disclosed Account）(B)綜合帳戶（Om
- 在期貨市場的期貨契約，到了第一通知日之後，到期日之前，一般交易所規定買賣雙方，到底誰有權利要求實物交割？(A)買方 (B)賣方 (C)買、賣雙方均可 (D)買、賣雙方均沒有權利
- 在美國，期貨交易保證金可以用何者繳交？A.現金；B.債券；C.股票(A)僅 A. (B)僅 A.、B. (C)僅 B.、C. (D)A.、B.、C.
- 若交易人下達以限價 1,401 買進六月黃金期貨，則下列哪一價位一定不會成交？(A)1,401 (B)1,408 (C)1,409 (D)1,402
- 快市（Fast Market）的認定是由：(A)交易廳委員會（floor committee） (B)交易所(C)場內稽核員 (D)經紀商
- 當交易人下達以下指令「賣出 3 口六月日圓 0.008010 MIT（market-if-touched）」，若該委託成交，則其成交價應為：(A)高於、等於或低於 0.008010 的價位均有
- T-Bond 期貨目前市價為 120 6/32，若行情往下跌至 118 8/32，客戶就想賣出，但賣價不能低於118 7/32，則客戶應以下列何種委託單來下單？(A)停損買單 (B)停損賣單(
- T-Bond 期貨結算交割時，若以票息率（coupon rate）10%的可交割現貨公債來履行交割，依 CBOT規定，必須以下列何者來調整期貨價格？(A)折價方式 (B)溢價方式(C)轉換因子
- 當交易所發布快市（Fast Market）時，依交易所規定，所有委託為「Not held」，表示：(A)場內經紀沒空接單 (B)告知交易人儘量不要下單(C)交易暫停 (D)在快速市場時段內，所
- 美國 T-Bond 每 1/32 點之契約值為 US$25，原始保證金為 US$3,000，維持保證金為 US$2,200，若交易人存入保證金 US$10,000，並在 113 16/3
- 長期的價格風險若用短期內即須交割的期貨來避險時：(A)較能掌握基差變動的好處(B)現貨的損益與期貨的損益仍可配合(C)期貨到交割日前必須平倉，並轉單至下一交割月份的期貨(D)可以節省交易手續費
- 以期貨避險時，有如：(A)規避基差風險，但承擔價格風險(B)規避價格風險，但承擔基差風險(C)同時規避基差風險與價格風險(D)基差風險與價格風險均無法消除
- 計算公債期貨避險所須合約數時，不須考慮：(A)公債期貨之規格(B)公債期貨之利率敏感度(C)公債的票面利率(D)殖利率曲線之斜率的可能變化
- 指數期貨每點乘數愈大時，避險所須合約數會：(A)愈少 (B)愈多(C)與乘數無關 (D)視大盤走勢而定
- 王先生的農場生產小麥，若王先生要規避六個月之後收成的小麥價格風險，則王先生應在期貨市場中：(A)放空六個月後的小麥期貨(B)做多六個月後的小麥期貨(C)買六個月後的小麥期貨(D)觀望六個月後小
- 若以 SGX-DT 之 MSCI 臺股指數期貨來規避所持有臺灣股票之價格風險：(A)匯率風險僅及於所繳保證金之部分(B)匯率風險僅及於所交易契約之總價值(C)匯率風險僅及於所交易期貨部位之損益