下列有關可轉換公司債(CB)的評價何者是正確的？VCB =可轉換公司債的價值；VC =隱含買權價值；VB =債券價值；VC′ =獨立計算的買權價值；VB′=獨立計算的債券價值(A)VB = V

問題詳情

32. 下列有關可轉換公司債(CB)的評價何者是正確的？VCB =可轉換公司債的價值；VC =隱含買權價值；VB =債券價值；VC′ =獨立計算的買權價值；VB′=獨立計算的債券價值
(A)VB = VB′
(B)
(C)
(D)以上皆是

參考答案

無參考答案

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以下有關利率模型之敘述何者正確？(A)利率交換及遠期利率協定之評價必需假設利率動態模型(B)利率市場上的利率選擇權常以 Black 公式的波動度報價(C)Vasicek 利率模型提供了 Bla
一張 2 年期票息 5%的債券殖利率為 3%，一張 1 年期零息債券殖利率為 2%，則 2 年期零息債券的殖利率為(以上利率均為年複利)(A)85% (B)91% (C)94% (
若 1 年期及 2 年期的即期利率分別為 2%及 3%，則一張 2 年到期每年付息一次債券的面額殖利率(Paryield)為(以上利率均為年複利)(A)985% (B)965% (C)
下列有關外匯期貨、外匯遠期契約及外匯買權的 delta 之敘述何者正確？(δ f 為期貨δ ；δ F 為遠期契約δ ；δ c 為買權δ )(A)δ f ≥ δ F ≥ δ c (B)δ F ≥
一個包含長部位的股票買權及賣權的投資組合，進行 delta 避險時，下列情況何者比較有利？(A)股價變動較小 (B)股價變動較大(C)股價上升時變動小，股價下降時變動大 (D)股價上升時變動大
當選擇權的隱含波動度(Implied volatility)隨著履約價格遞增而呈現負斜率的下降曲線型態(volatilityskew)時，表示下列何種情況發生？(A)標的資產價格實際分配的左尾
下列有關價差(spread)交易策略的期初成本是負的(現金流入)？I. 多頭買權價差；II. 多頭賣權價差；III. 空頭買權價差；IV. 空頭賣權價差(A)I, II (B)III, IV
下列有關保護型選擇權的交易策略中具有無限大的損失風險？(A)賣出備兌型買權(Covered call) (B)買入備兌型買權(Covered call)(C)賣出保護型賣權(Protectiv
目前一個 3 個月到期的價平歐式股票買權價格為 8，若年股利率為 3%，無風險利率為 5%(均為連續複利)，則一個 2 個月後生效的 3 個月到期的遠期生效買權的價格是 (A)8 (B)9
在所有條件都一樣的情況下，下列那一個選擇權比一個價平的普通歐式選擇權便宜？I. Chooser options； II. Asian options； III. Look-back optio