問題詳情
28. 賣權-買權平價公式(put-call parity formula，C + Ke−rT =P+ S0)可用以評價無股利支付的股票選擇權(options on a non-dividend-paying stock)價值。若要將此公式運用於外幣選擇權(currency options)，該公式應如何修正？
(A) S0修改為S0e+qT，q 為股利支付率
(B) S0修改為S0e−qT，q 為股利支付率
(C) S0修改為S0e−rfT，rf為外國幣無風險利率
(D) S0修改為S0e+rfT，rf為外國幣無風險利率
(A) S0修改為S0e+qT，q 為股利支付率
(B) S0修改為S0e−qT，q 為股利支付率
(C) S0修改為S0e−rfT，rf為外國幣無風險利率
(D) S0修改為S0e+rfT，rf為外國幣無風險利率
參考答案
無參考答案
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