問題詳情
1. 基隆市火車站到基隆市警察局可經富狗橋右轉信一路。
(A)O
(B)X
(A)O
(B)X
參考答案
無參考答案
內容推薦
- 於Cox-Ross-Rubinstein之二元樹模型中，向上移動的比率(the proportional up-movement)，u，其定義公式應為下列何項？(假設 r 為無風險利率，σ為價
- 假設某臺股投資組合價值為 22,000,000，其 Beta 值為 5。假設目前臺指期貨為 11,000 點。若投資人欲透過增加臺指期貨部位，將該投資組合調整為無風險投資組合【題組】
- 假設某臺股投資組合價值為 22,000,000，其 Beta 值為 5。假設目前臺指期貨為 11,000 點。若投資人欲透過增加臺指期貨部位，將該投資組合調整為無風險投資組合，試問需要幾口
- 假設某臺股投資組合價值為 22,000,000，其 Beta 值為 2。假設目前臺指期貨為 11,000 點。若投資人欲透過增加臺指期貨短部位將投資組合的 Beta 值調整為 5，試問需要
- 股票 S 的 Beta 值為 5，臺指日波動率為 20%，則市值 NT$10,000,000 的股票 S，10 天95%的風險值為何？ (提示： = 16, Z0.95 = 645
- 【題組】（2）請問航商採用策略聯盟之主要原因為何?編輯私有筆記及自訂標籤港務局◆海運學概要-106 年 - 106-1 臺灣港務股份有限公司從業人員甄試_員級_航運技術：海運學概要#83275討論私人
- 圖 5 是不同價內外程度 (其餘參數相同) 的假設下，買權具到期日時間與買權 Theta 的關係圖，試問下列何者正確？ (A)曲線 A 是價平的買權 (B)曲線 B 是價平的買權(C)曲線 C
- 圖 4 是不同波動度 (其餘參數相同) 的假設下，標的資產價格與買權 Theta 的關係圖，曲線A 的波動度是 σA；曲線 B 的波動度是 σB；曲線 C 的波動度是 σC，試問下列何者正確？
- 以下何種因子的變動，與股票型歐式選擇權市場價格呈現正相關？(A)標的物股票價格 (B)無風險利率 (C)距到期日時間 (D)股價波動性
- 圖 3 是不同存續期間 (其餘參數相同) 的假設下，標的資產價格與賣權 Vega 的關係圖，曲線 A 的存續期間是 TA；曲線 B 的存續期間是 TB；曲線 C 的存續期間是 TC，試問下列何
內容推薦
- 台灣積體電路公司股票市價 NT$200，年波動率 20%，請問該股票一周股價變化的標準差，最接近下列何項？(A)04 (B)55 (C)53 (D)0.76
- Black-Scholes 發表 (篇名：The Pricing of Options and Corporate Liabilities)與 Merton 發表(篇名：Theory of R
- 請問全世界投資所常稱的恐慌指數 SPX VIX index，係為下列何項？(A)CBOE 之交易的 30 天指數選擇權的隱含波動率(B)CBOE 之交易的 30 天指數選擇權的歷史波動率(C)
- 假設某一員工股票認股權(employee stock option)，股票無股利發放。其他條件不變的情境下，當既得期間(vesting period)增加時，請問該員工股票認股權的價值最可能如
- 賣權-買權平價公式(put-call parity formula，C + Ke−rT =P+ S0)可用以評價無股利支付的股票選擇權(options on a non-dividend-pa
- 假設有相同發行條件(相同標的物、相同履約價、相同到期日)的歐式選擇權買權與賣權契約，請問下列何者正確？(A)買權與賣權的 Delta 相同 (B)買權與賣權的 Gamma 相同(C)買權與賣權
- 假設無風險利率 6%，臺灣股價指數的分配股利率 2%，請問若欲評價臺指期貨選擇權，下列何者較為正確？(A)將指數期貨價格視同指數現貨價格配發股利 2%(B)將指數期貨價格視同指數現貨價格無風險
- 假設某一股票選擇權，當股票市價為 10 時，其 Delta=15，請問若一天股價報酬率變化為△x時，該股票選擇權價格變化為多少？(A)5△x(B)15△x(C)150△x(D)225△x
- 假設某一股票選擇權，當股票市價為 10 時，其 Gamma=6，請問若一天股價報酬率變化為∆x時，該股票選擇權價格變化為多少？(A)3(∆x)2(B)6(∆x)2(C)60(∆x)2(D)30
- 下列有關選擇權履約價格的波動率微笑曲線(volatility smile)的敘述何者正確？(A)相同條件下的美式選擇權買權與歐式選擇權買權，波動率微笑曲線相同(B)如果未來即將有重大事件產生，
- 債券的回復率(recovery rate)的定義應為以下何項？(A)當債券違約(default)時，該債券價值立即降為面值(face value)的百分比率(B)當債券違約(default)時
- 紅海公司五年期公司債殖利率為 0%，當時市場上，五年期交換利率(swap rate)為 0%，而五年期公債殖利率為 3%，請問若該企業與金融機構簽訂一筆 CDS(credit de
- 試繪製下圖所示梁之剪力圖與彎矩圖(須清楚標示圖上各轉折點數值)。編輯私有筆記及自訂標籤港務局◆工程力學與鋼筋混凝土學概要-106 年 - 106-2 臺灣港務股份有限公司從業人員甄試_員級_土木_
- 某投資組合包含兩檔股票。股票 A 的價值 $2,000,000，其年化報酬率的期望值及標準差分別為 10%及 20%。股票 B 的價值$3,000,000，其年化報酬率的期望值及標準差分別為
- 依據近代物理學「測不準原理」（uncertainly principle），具有特定關係的兩個物理量，如位置與動量、能量與時間，要同時知道它們的量值到任意的精確度是不可能的。請問「測不準原理」是哪
- 臺北市松山慈祐宮位於松山區八德路。(A)O(B)X
- 基隆市愛一路在東岸高架橋墩下,分隔為不同方向之兩條單行道。(A)O(B)X
- 表 1 為某五年期付息債券在各時間點的現金流量及折現值，試求該債券的存續期間 (Duration)為何？ (A)19 (B)29 (C)39 (D)49
- 表 1 為某五年期付息債券在各時間點的現金流量及折現值，試求該債券的存續期間 (Duration)為何？(A)19 (B)29 (C)39 (D)49【題組】承第 27
- 某債券型基金目前市值共 200 億美元，其修正後存續期間 (Modified Duration) 為 5 年，凸性 (Convexity) 為 8。假設市場利率為常態分配，日波動度為 20 基
- 假設某投資人持有賣出股票買權的部位，賣出買權部位目前共價值 3,000,000，假設該股票買權的 Theta 值為- 65，試問：在其他條件不變下，經過一天 (日曆日) 後，投資人可以收入
- 假設某投資人擁有一個 Delta 中立的選擇權投資組合，該投資組合的 Gamma 為 3,500。假設市場上有一個買權可供交易，該買權的 Delta 值與 Gamma 值分別為 0.5 及 1
- 假設某投資人擁有一個 Delta 中立的選擇權投資組合，該投資組合的 Gamma 為 3,500。假設市場上有一個買權可供交易，該買權的 Delta 值與 Gamma 值分別為 0.5 及 1
- 關於表 2 所述 TRF 契約，試問下列敘述何者有誤？(A)歐元大幅升值時，投資人會有損失(B)以兩倍本金計算損失，對投資人不利(C)某比價日的匯率介於履約價格與保護價格之間，該次清算投資人沒
- 某一籃子賣權 (Basket Put Options) 到期時的收益為 Max(K - S1 - S2, 0 )，其中 Si, i = 1,2表示第 i 檔股票的到期股價。在其他條件不變下，S