問題詳情
55. 臺灣期貨交易所之結算會員因財務因素導致之違約，該期交所得對該結算會員帳戶內之部位及保證金以何方式處理？
(A)凍結或移轉違約結算會員結算保證金專戶內之款項及有價證券
(B)與違約期貨商訂有承受契約之期貨商須依上該期交所之指示，了結違約客戶之未沖銷部位
(C)停止違約結算會員之交易。但為了結部位所為之交易，不在此限
(D)選項ABC皆是
(A)凍結或移轉違約結算會員結算保證金專戶內之款項及有價證券
(B)與違約期貨商訂有承受契約之期貨商須依上該期交所之指示，了結違約客戶之未沖銷部位
(C)停止違約結算會員之交易。但為了結部位所為之交易，不在此限
(D)選項ABC皆是
參考答案
答案：D
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
內容推薦
- 依臺灣期貨交易所規定，期貨商之淨值低於實收資本額二分之一，連續達三個月而未見改善者，期交所得對其處以下列何種處罰？(A)提高結算保證金(B)暫停交易(C)新臺幣三十萬元之違約金(D)按日處以新
- 委託人持有之期貨契約當日沖銷交易之未沖銷部位，未於期貨商通知之時限內自行沖銷部位者，除因不可抗力之因素外，期貨商應於何時沖銷之？(A)1 個小時內 (B)當日期貨交易收盤前(C)次一營業日期貨
- 依臺指選擇權契約之相關規定，如果現在是一月底，則上市的指數選擇權契約有：(A)一月、二月、三月、六月、九月(B)二月、三月、四月、六月、九月(C)二月、三月、六月、九月、十二月(D)三月、六月
- 「瞭解顧客」 （Know your customer）原則是在開戶之前必須瞭解客戶是否適合從事期貨交易，但不包括下列那一項？(A)財務狀況 (B)交易經驗(C)最高學歷 (D)交易目的
- 有關臺指選擇權委託單之排序與撮合原則，下列何者有誤？(A)價格優先、時間優先(B)市價委託優於限價委託(C)開盤時採「逐筆撮合」(D)組合式委託中之各選擇權序列須同時成交，該筆委託始生效
- 期貨交易人對下列何種損失需負責？(A)只負責原始保證金 (B)只負責維持保證金(C)只負責變動保證金 (D)需負責契約全部價值
- 假設目前臺股期貨價格為 6,053，請問下列委託單何者還有效？(A)買進觸及市價委託 6,085 (B)賣出限價委託 6,023(C)賣出停損委託 6,040 (D)買進限價委託 6,061
- 期貨交易人是否需提出申請，方可進行指數期貨契約盤後價差部位組合？(A)期貨交易人需向期貨商申請(B)期貨交易人需向期貨交易所申請(C)期貨交易人需向證券交易所申請(D)期貨交易人毋需提出申請
- 小杰看好未來 1 個月台積電股票的走勢，決定買進一張履約價格為 50 並賣出一張履約價格為 60 之認購權證，每張權證可認購 1,000 股，權證價格分別是 10 與 5，請問其最大可能執行的
- 一日本廠商將從德國進口一批生產設備，若其擔心日本通貨膨脹率將會上升，應如何避險？(A)買進歐元期貨(B)賣出日圓期貨(C)買進歐元／日圓（標的物為歐元）買權(D)選項ABC皆可
內容推薦
- 交易人為確定當市場成交價格觸及其委託價時，該委託即成交，應採取何種委託來完成？(A)限價委託 (B)市價委託(C)OCO 委託 (D)MIT 委託
- 下列何者通常又稱為 Local？(A)場內經紀人（Floor Broker） (B)場內自營商（Floor Trader）(C)期貨自營商 (D)結算會員
- 參與期貨交易無需擔憂何種風險？(A)交易所信用風險 (B)國家風險(C)交易對手信用風險 (D)價格風險
- 結算會員繳至結算所之保證金為：(A)原始保證金 (B)維持保證金(C)結算保證金 (D)結算交割基金
- 當客戶之保證金淨值出現超額損失（Overloss）的狀況，是指客戶的淨值低於下列何項標準？(A)所需原始保證金 (B)所需維持保證金(C)0 (D)選項ABC皆非
- 下列有關未平倉契約數量的敘述，何者為正確？(A)當一新進入的買方從一舊賣方買進，未平倉數量減少一個(B)當一新進入的買方從一新進入賣方買進，未平倉數量增加一個(C)當一舊的買方從一新進入賣方買
- 如果期貨交易人的帳戶內之未平倉部位超過美國 CFTC 規定的報告標準，則該報告必須：(A)每日報告 (B)每週報告(C)每月報告 (D)不必報告
- CBOT 之 T-Bond 期貨契約規定可交割債券期限距到期日不得少於：(A)5 年 (B)10 年(C)30 年 (D)15 年
- CME、NYMEX 對結算會員收取保證金是採用何種保證金制度？(A)總額 (B)淨額(C)總額＋淨額 (D)沒有規定
- 某結算會員之客戶買進 2 口白銀期貨，價位為$20／盎司，當天白銀期貨結算價為$18／盎司，若白銀期貨之原始保證金為每口$15,000，該結算會員必須繳交的變動保證金為：（白銀期貨契約為每口5
- 交易人觀察黃豆期貨價位，認為若今天黃豆能回跌到 630 1/4 的支撐帶時，一定會再回頭漲升一段行情，則交易人將會以下列那一指令來下單獲利？(A)價位為 630 1/4 的停損買單 (B)價位
- 當交易人觀察日圓期貨價位，認為今天如果日圓往上能突破 0.010420 壓力帶時，將會有一段多頭行情，否則局勢將不明朗，則交易人將會以下列那一指令來下單獲利？(A)價位為 0.010421 的
- 依據歷史交易資料應用線性迴歸得到迴歸係數 β 為 0.72。如果避險者擁有 10 單位的現貨部位，試問應賣空幾口期貨契約？(A)無法賣空非整數口期貨契約 (B)3 口期貨契約(C)5 口期貨契
- 下列何種狀況無法獲致完全避險？(A)現貨價與期貨價之變動金額相同 (B)風險揭曉日即期貨交割日(C)期貨價與現貨價之相關係數為 0.8 (D)基差維持不變
- 長期的價格風險若用短期內即須交割的期貨來避險時：(A)較能掌握基差變動的好處(B)現貨的損益與期貨的損益仍可配合(C)期貨到交割日前必須平倉，並轉單至下一交割月份的期貨(D)可以節省交易手續費
- 下列何者基差之變化，稱為基差轉強？(A)-5 → -4 (B)-4 → -6(C)5 → -6 (D)5 → 4
- 以期貨契約構建避險部位，乃是利用期貨契約價格變動與現貨價格變動之間何種關係？(A)期貨價格變動幅度較大(B)二者間的同向變動關係(C)現貨價格通常低於期貨價格(D)現貨價格波動幅度較大
- 下列何者，可規避持有浮動利率美元公債之利率風險？(A)公債期貨 (B)美元之遠期契約(C)歐洲美元期貨 (D)GNMA 期貨
- 在逆向市場下，採取多頭避險，若基差絕對值變大，則：(A)期貨部位的獲利＜現貨部位的損失(B)期貨部位的獲利＞現貨部位的損失(C)期貨部位的獲利＝現貨部位的損失(D)選項ABC皆非
- 在期貨避險策略中，何謂避險比例？(A)現貨部位風險／避險投資組合風險(B)避險策略中，每單位現貨部位所需期貨契約口數(C)避險期間，基差值變動比例(D)現貨價格變動／期貨價格變動
- 疊式避險（Stack Hedge）最大的好處是：(A)交易成本較低 (B)避險效果較好(C)避險期間與期貨交割日較能配合 (D)期貨的流動性較佳，價格較合理
- 某農夫在六月時預測九月時至少可以收成 50,000 英斗黃豆，為了防止黃豆價格下降，決定賣黃豆期貨避險，價格為 35 美元／英斗。等到九月收成時，以每英斗 85 美元賣給當地穀倉，並於
- 日本出口商預計三個月後會收到 130 萬美元之貨款，目前即期匯率為 1 美元兌 125 日圓，為規避美元貶值之損失，該出口商應如何操作 CME 之日圓期貨？（每口契約為 1,250 萬日圓）(
- 某人持有價值 100 萬之股票投資組合，其貝它值為 2，設目前 E-mini S&P 500 期貨指數為 840，為避免持股跌價，此法人應買賣多少口 E-mini S&P 500 期
- 一般而言，避險時所使用期貨之交割日與現貨風險揭曉日之間的關係為：(A)期貨交割日比現貨風險揭曉日早到(B)期貨交割日比現貨風險揭曉日早到或兩者同日(C)期貨交割日比現貨風險揭曉日久遠或兩者同日