問題詳情
50. 「瞭解顧客」 （Know your customer）原則是在開戶之前必須瞭解客戶是否適合從事期貨交易，但不包括下列那一項？
(A)財務狀況
(B)交易經驗
(C)最高學歷
(D)交易目的
(A)財務狀況
(B)交易經驗
(C)最高學歷
(D)交易目的
參考答案
答案：C
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
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- 持有黃金的人若認為黃金可能微幅下挫，何種避險方式較佳？(A)買進黃金期貨賣權(B)買進黃金期貨買權(C)賣出黃金期貨買權(D)賣出黃金期貨賣權
- 賣出履約價格為 970 之 S&P 500 期貨買權（Call），權利金為 20，最大損失為：(A)970 (B)950(C)20 (D)無限大
- 掩護性買權（Covered Call）相當於：(A)買入現貨和買入買權 (B)賣出現貨和買入買權(C)賣出賣權並投資無風險資產 (D)賣出買權
- 某甲買進一張期貨買權，若決定履約，則某甲將有以下何種部位？(A)期貨多頭部位 (B)期貨空頭部位(C)現貨多頭部位 (D)選項ABC皆非
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- 依臺灣期貨交易所規定，期貨商之淨值低於實收資本額二分之一，連續達三個月而未見改善者，期交所得對其處以下列何種處罰？(A)提高結算保證金(B)暫停交易(C)新臺幣三十萬元之違約金(D)按日處以新
- 依據臺灣期貨交易所業務規則之規定，結算會員應依下列何種標準，與期貨交易所結算應交付之保證金總數？(A)每日各契約成交總數與期貨交易所規定之保證金金額(B)每日各契約成交總數與客戶所繳保證金金額
- 臺灣期貨交易所之結算會員因財務因素導致之違約，該期交所得對該結算會員帳戶內之部位及保證金以何方式處理？(A)凍結或移轉違約結算會員結算保證金專戶內之款項及有價證券(B)與違約期貨商訂有承受契約
- 停損限價（Stop Limit）委託買單，其委託價與市價之關係為：(A)委託價高於市價 (B)委託價低於市價(C)沒有限制 (D)依平倉或建立新部位而定
- 交易人為確定當市場成交價格觸及其委託價時，該委託即成交，應採取何種委託來完成？(A)限價委託 (B)市價委託(C)OCO 委託 (D)MIT 委託
- 下列何者通常又稱為 Local？(A)場內經紀人（Floor Broker） (B)場內自營商（Floor Trader）(C)期貨自營商 (D)結算會員
- 參與期貨交易無需擔憂何種風險？(A)交易所信用風險 (B)國家風險(C)交易對手信用風險 (D)價格風險
- 結算會員繳至結算所之保證金為：(A)原始保證金 (B)維持保證金(C)結算保證金 (D)結算交割基金
- 當客戶之保證金淨值出現超額損失（Overloss）的狀況，是指客戶的淨值低於下列何項標準？(A)所需原始保證金 (B)所需維持保證金(C)0 (D)選項ABC皆非
- 下列有關未平倉契約數量的敘述，何者為正確？(A)當一新進入的買方從一舊賣方買進，未平倉數量減少一個(B)當一新進入的買方從一新進入賣方買進，未平倉數量增加一個(C)當一舊的買方從一新進入賣方買
- 如果期貨交易人的帳戶內之未平倉部位超過美國 CFTC 規定的報告標準，則該報告必須：(A)每日報告 (B)每週報告(C)每月報告 (D)不必報告
- CBOT 之 T-Bond 期貨契約規定可交割債券期限距到期日不得少於：(A)5 年 (B)10 年(C)30 年 (D)15 年
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- 某結算會員之客戶買進 2 口白銀期貨，價位為$20／盎司，當天白銀期貨結算價為$18／盎司，若白銀期貨之原始保證金為每口$15,000，該結算會員必須繳交的變動保證金為：（白銀期貨契約為每口5
- 交易人觀察黃豆期貨價位，認為若今天黃豆能回跌到 630 1/4 的支撐帶時，一定會再回頭漲升一段行情，則交易人將會以下列那一指令來下單獲利？(A)價位為 630 1/4 的停損買單 (B)價位
- 當交易人觀察日圓期貨價位，認為今天如果日圓往上能突破 0.010420 壓力帶時，將會有一段多頭行情，否則局勢將不明朗，則交易人將會以下列那一指令來下單獲利？(A)價位為 0.010421 的
- 依據歷史交易資料應用線性迴歸得到迴歸係數 β 為 0.72。如果避險者擁有 10 單位的現貨部位，試問應賣空幾口期貨契約？(A)無法賣空非整數口期貨契約 (B)3 口期貨契約(C)5 口期貨契
- 下列何種狀況無法獲致完全避險？(A)現貨價與期貨價之變動金額相同 (B)風險揭曉日即期貨交割日(C)期貨價與現貨價之相關係數為 0.8 (D)基差維持不變
- 長期的價格風險若用短期內即須交割的期貨來避險時：(A)較能掌握基差變動的好處(B)現貨的損益與期貨的損益仍可配合(C)期貨到交割日前必須平倉，並轉單至下一交割月份的期貨(D)可以節省交易手續費
- 下列何者基差之變化，稱為基差轉強？(A)-5 → -4 (B)-4 → -6(C)5 → -6 (D)5 → 4
- 以期貨契約構建避險部位，乃是利用期貨契約價格變動與現貨價格變動之間何種關係？(A)期貨價格變動幅度較大(B)二者間的同向變動關係(C)現貨價格通常低於期貨價格(D)現貨價格波動幅度較大
- 下列何者，可規避持有浮動利率美元公債之利率風險？(A)公債期貨 (B)美元之遠期契約(C)歐洲美元期貨 (D)GNMA 期貨
- 在逆向市場下，採取多頭避險，若基差絕對值變大，則：(A)期貨部位的獲利＜現貨部位的損失(B)期貨部位的獲利＞現貨部位的損失(C)期貨部位的獲利＝現貨部位的損失(D)選項ABC皆非
- 在期貨避險策略中，何謂避險比例？(A)現貨部位風險／避險投資組合風險(B)避險策略中，每單位現貨部位所需期貨契約口數(C)避險期間，基差值變動比例(D)現貨價格變動／期貨價格變動