問題詳情
55. 臺灣期貨交易所之 MSCI 臺指期貨之到期交割月份為：
(A)2 個近月加 3 個季月
(B)3 個近月加 2 個季月
(C)4 個季月
(D)4 個近月
(A)2 個近月加 3 個季月
(B)3 個近月加 2 個季月
(C)4 個季月
(D)4 個近月
參考答案
答案：A
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
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- 有關依整戶風險保證金計收方式(SPAN)所計算之保證金，下列敘述何者有誤？(A)任何情況下皆比策略保證金低(B)可能因部分部位平倉而需追繳(C)交易人不須再申報策略式組合部位(D)交易人可透過
- 假設目前 5 年中期公債期貨價格為 119，小陳以 52/64（相當於$850）的權利金買進一口 5 年中期公債期貨買權，履約價格為 119。若未來利率下跌使利率期貨的價格上漲至 120
- 某人預期利率將下降，因此對歐洲美元期權做買權價差交易。買進九月履約價 25，權利金 0.45，並賣出九月履約價 50，權利金 0.21，各買賣一口，則此人的最大獲利為：(A)2,5
- 買入六月黃豆期貨 680 買權各一單位，並賣出二單位 640 買權，此策略為：(A)水平價差（Horizontal Spread）(B)垂直價差（Vertical Spread）(C)
- 下列對 SPAN 系統之敘述，何者有誤？(A)SPAN 是一種期貨選擇權之保證金制度(B)利用投資組合方法（Portfolio approach）來衡量期貨選擇權部位的風險(C)SPAN 系統
- 關於期貨選擇權何者正確？(A)時間價值＝權利金＋內含價值(B)時間價值＝權利金(C)時間價值＝權利金－內含價值(D)時間價值＝履約價格
- 下列何種因素可能導致黃金期貨賣權價格上漲？(A)匯率上揚(B)黃金期貨價格上揚(C)利率上揚(D)黃金期貨價格波動加遽
- 期貨賣權（Put）的 Delta 值通常介於：(A)-1 與 1 之間 (B)-1 與 0 之間 (C)-0.5 與 0.5 之間 (D)0 與 1 之間
- 賣出履約價格為 970 之 S&P 500 期貨買權（call），權利金為 20，最大損失為：(A)970 (B)950 (C)20 (D)無限大
- 期貨賣權(put)的履約價格越高，其他條件不變，賣權的價格應該：(A)越高 (B)越低(C)不受影響 (D)不一定
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- 我國指數選擇權稅率最高不得超過多少？(A)千分之一點五 (B)千分之三點五 (C)千分之五點五 (D)千分之六
- 依臺指選擇權交易制度之相關規定，加註 FOK 或 IOC 條件之委託單輸入交易系統撮合，如果不能成交：(A)交易系統將予以保留(B)交易系統將加註 FOK 條件之委託單予以刪除(C)交易系統將
- 假設目前臺股期貨價格為 6,053，請問下列委託單何者還有效？(A)買進觸及市價委託 6,085(B)賣出限價委託 6,023(C)賣出停損委託 6,040(D)買進限價委託 6,061
- 委託人持有之期貨契約當日沖銷交易之未沖銷部位，未於期貨商通知之時限內自行沖銷部位者，除因不可抗力之因素外，期貨商應於何時沖銷之？(A)1 個小時內(B)當日期貨交易收盤前(C)次一營業日期貨交
- FCM 是下列何者的簡稱？(A)交易所 (B)期貨經紀商 (C)結算所 (D)搶帽客
- 下達代換委託單時，不可更改之內容為：(A)價位 (B)數量 (C)月份 (D)買賣的方向
- 綜合帳戶（omnibus account）保證金計算方式，帳戶中的買賣數量是以何種方式申報？(A)交易總額 (B)交易淨額 (C)交易總額＋淨額 (D)未規定
- 若持有成本大於 0，則期貨價格一定會較現貨價格高，該敘述為：(A)正確(B)錯誤(C)不一定(D)持有成本與期貨價格沒有關係
- 一家期貨商在另外一家結算會員開戶，期貨商下單時並未揭露客戶之身分，此種帳戶稱為：(A)概括授權帳戶（discretionary account）(B)完全揭露帳戶（fully disclose
- 下列對於實物交換（Exchange for Physicals，EFP）的敘述，何者不正確？(A)實物交換為現貨交割的一種(B)實物交換在交割細節上較有彈性(C)實物交換的價格必須經由交易所公
- 某交易所僅有三家結算會員，每家結算會員僅一位客戶，若當天每位客戶交易相同的商品及月份，當天交易的結果如下：A 結算會員買進 30 口賣出 50 口；B 結算會員買進 20 口賣出 45 口；C
- CME Group 旗下的 NYMEX 係以交易下列何者著名？(A)原油 (B)外匯 (C)農產品名 (D)股價指數
- 英鎊期貨目前價位為 5840，若交易人下達以下指令「當英鎊往上觸及 5940 時，以市價買進」，則此一指令為：(A)觸價買單 (B)觸價賣單(C)停損買單 (D)停損賣單
- 下列何者是 E.F.P 交易必須存在的條件？(A)二個持有期貨相同部位的投資人(B)持有空頭部位的一方必須持有現貨多頭部位(C)須在集中市場交易(D)選項A、B、C皆是
- 美國結算會員期貨商因為每日結算而需補繳保證金給結算所時，必須在何時補足？(A)一小時之內(B)當天(C)五個營業日之內(D)第二天開市前
- NYMEX 規定如何指派（assign）期貨交割部位？(A)握有最久的多頭部位(B)握有最久的空頭部位(C)隨機取樣(D)依總多頭部位的一定比例
- 美國最活絡的農產品交易所為：(A)SGX-DT (B)OSE (C)CBOT (D)NYMEX
- 當交易人下達以下委託「賣出 3 口六月 Kospi 200 期貨 17 STOP」，若該委託成交，則其成交價應為：(A)恰好為 17(B)只能在 17 以上的任何價位(C)只
- CBOT 的 T-Bond 期貨每口所須原始保證金為 US$3,000，若客戶於 122 2/32 買進，在 128 12/32 賣出，則客戶的投資報酬率是：（T-Bond 每 1/32 點值
- 當交易人觀察日圓期貨價位，認為若今天日圓能漲升到 0.008020 的壓力帶，一定會往下回跌一大段，則交易人將會以下列那一指令下單獲利？(A)價位為 0.008020 的停損買單(B)價位為
- 黃豆期貨保證金為$0.25∕英斗，黃豆期貨價格為$50∕英斗，黃豆期貨保證金對契約值之比為何？若黃豆期貨價格下跌 2%，獲利（損失）對保證金之比為何？（黃豆期貨契約值 5,000 英斗）(
- CFTC 規定，有關部位限制（Position Limit）之敘述何者為正確？(A)避險者不受此限制(B)避險者、投機者均受此限制(C)近月份合約可視為現貨月份，所以不受此限制(D)事先向 C
- 券商若發行指數型認售權證（Put Warrant），可在股價指數期貨上採何種部位避險？(A)買進部位(B)賣出部位(C)視大盤走勢而定(D)無法以指數期貨避險
- 美元浮動利率公司債之發行人，應如何操作期貨始能規避美金升值之風險？(A)買進歐洲美元期貨(B)賣出歐洲美元期貨(C)視市場走勢而定(D)無法以歐洲美元期貨達到目的
- 避險之效果與下列何者之關係最密切？(A)目前之期貨價格(B)期貨價格之走勢(C)基差之變動(D)現貨價格之走勢