問題詳情
9. 以下對於選擇權 Delta 的敘述何者有誤？
(A)範圍在0與1 之間
(B)到期時不是 0 就是 1
(C)價平選擇權在接近到期時變化會縮小
(D)在 Black-Scholes 模型中不是 N(d1)就是N(d2)
(A)範圍在0與1 之間
(B)到期時不是 0 就是 1
(C)價平選擇權在接近到期時變化會縮小
(D)在 Black-Scholes 模型中不是 N(d1)就是N(d2)
參考答案
答案：D
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
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