問題詳情
6. 根據 2006 新巴賽爾協定(Basel II)對於金融體系的安全和穩定提出的規範三大支柱(pillar)不包括下列哪一項?
(A)計算最低資本適足率
(B)監理機關對於資本適足率的監督和審查
(C)貨幣政策的穩定性原則
(D)對於金融機構的資本結構、曝險程度等資訊的揭露，以提高市場和投資人規範的機制
(A)計算最低資本適足率
(B)監理機關對於資本適足率的監督和審查
(C)貨幣政策的穩定性原則
(D)對於金融機構的資本結構、曝險程度等資訊的揭露，以提高市場和投資人規範的機制
參考答案
答案：C
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
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- 下列何者不屬於信用風險?(A)美國聯準會的 FOMC 宣佈調整聯邦資金利率所造成市場利率的變動(B)公司債殖利率和公債殖利率的差異的變化(C)公司債殖利率因信用評等降級造成的變化(D)以上皆屬於
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- 當避險者（hedgers）對於期貨的淨需求部位是空頭（short futures）時，期貨價格與預期未來的現貨價格之間的關係為何?(A)期貨價格大於預期未來的現貨價格(B)期貨價格等於預期未來
- 不含名目本金交換的外匯交換合約比較適用於下列何者狀況?(A)一個公司安排一個貸款(B)一個公司打算發行債券(C)一個公司有外幣的現金流量(D)一個交易商打算避險其外匯選擇權部位
- 某日台指賣權報價如下表: 如果上述報價有套利的機會，則 X 可能為何? I.201II.211III.221IV.231(A)只有 I 與 II (B)只有 II 與 III (C)只有 II
- 利率交換選擇權(interest rate swaption)和下列何者最相近?(A)零息債券選擇權(zero-coupon bond option)(B)附息債券選擇權(coupon bon
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- 下列何者是所謂的系統風險?(A)某上市公司發生火災(B)當某一市場參與者因故無法清算時，波及其他市場參與者，造成清算系統全面陷於機能崩潰狀態(C)衍生性商品部位持有者由於資金籌措不足，無法支付應
- 下列何項不屬於法令風險?(A)衍生性商品交易客戶事先不知道該交易可能產生潛在的損失的認知所造成的損失(B)衍生性商品交易對手因資金不足無法支付所造成的損失(C)因該衍生性商品的交易違反法令所造成
- 下列何種交易策略不被會計準則認可為避險工具?(A)買兩個 put (B)賣兩個 call(C)買三個 call (D)買三個 put
- 若股票 ABC 的報酬率標準差為 30%，beta 值為 0.8，另外股票 XYZ 的報酬率標準差為 40%，beta 值為 4，ABC 和 XYZ 的報酬率相關係數為 0.7。考慮一投資組
- 【題組】承第 11 題，若市場報酬率變異數為 4%，則此投資組合的報酬率系統性風險(以變異數衡量)佔此投資組合的報酬率總變異數的比例為何?(A)44% (B)54%(C)64% (D)34%
- 【題組】承第 11 題，根據 CAPM，若市場必要報酬率為 10%，無風險利率為 3%，計算市場均衡時，此投資組合的期望報酬率為多少?(A)4% (B)28% (C)12%
- 下列關於歐式股票選擇權的 delta 敘述何者錯誤?(A)當標的股票價位不同時，delta 也跟著變(B)考慮正負號，標的股價越高買權的 delta 的值會越大(C)考慮正負號，標的股價越高賣
- 下列關於歐式股票選擇權的 gamma 敘述何者錯誤？(A)不論價內價外，買權的 gamma 永遠為正(B)不論價內價外，賣權的 gamma 永遠為正(C)其他條件一樣時，買權和賣權的 gamm
- 下列關於歐式股票選擇權的 vega 敘述何者錯誤？(A)不論價內價外，買權 vega 永遠為正(B)不論價內價外，賣權的 vega 永遠為正(C)其他條件一樣時，買權和賣權的 vega 一樣(
- 假設 ABC 銀行有賣出 6 個月到期的美金$1,000,000 賣權。根據選擇權 delta 的定義，若此賣權的delta 為-0.25，則 ABC 銀行該買入或賣出多少美元使得總部位為 d
- 假設有一選擇權投資組合其 delta 為中立，gamma 和 vega 分別為-500 和-800。另外市場有兩個選擇權，第一個選擇權的 delta、gamma、vega 分別是 0.0.
- 假設持有某公債現貨，每單位該公債當利率變動 1b.p.價格變動 0.125。欲以 100 年 12 月到期的十年期公債期貨避險。另市場有期貨可交割的十年期公債 99 甲 8，到期日為 109/9
- 假設資產報酬為常態分配、單日 VaR 為常數、無序列相關。若單日 95%VaR 為 200，則 30 天 99%的 VaR為何? N(-645)=0.05, N(-326)=0.01(A
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- 根據 2006 新巴賽爾協定(Basel II)下列哪一項不屬於對信用風險的資本計提的方法?(A)標準法 (standardized approach)(B)基本指標法 (basic indi
- 根據 2006 新巴賽爾協定(Basel II)下列哪一項不屬於對作業風險的資本計提的方法?(A)標準法 (standardized approach)(B)基本指標法 (basic indi
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- 下列有關本公司與分公司之敘述何者正確？(A)法律概念上，本公司與分公司只有一個人格 (B)與母公司、子公司的意義相同(C)應受關係企業專章規範 (D)分公司對業務之經營可不受本公司之指揮
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- 發行轉換公司債時之轉換價格，係指轉換公司債轉換為每股股票所需之何種計算單位之金額？(A)交易之市價 (B)當日與公司議定之價格 (C)公司債之票面金額 (D)股票之市價