問題詳情

19. 假設有一選擇權投資組合其 delta 為中立,gamma 和 vega 分別為-500 和-800。另外市場有兩個選擇權,第一個選擇權的 delta、gamma、vega 分別是 0.0.2.0,第二個選擇權的 delta、gamma、vega 分別是 0.0.1.2。試問該投資組合要分別加入多少此二選擇權的部位,使得新的總部位為 gamma 中立且 vega 中立?
(A)20;300
(B)600;400
(C)300;200
(D)40;600

參考答案

答案:D
難度:計算中-1
書單:沒有書單,新增

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