假設資產報酬為常態分配、單日 VaR 為常數、無序列相關。若單日 95%VaR 為 200，則 30 天 99%的 VaR為何? N(-645)=0.05, N(-326)=0.01(A

問題詳情

23.假設資產報酬為常態分配、單日 VaR 為常數、無序列相關。若單日 95%VaR 為 200，則 30 天 99%的 VaR為何? N(-1.645)=0.05, N(-2.326)=0.01
(A)1095
(B)282.8
(C)2043
(D)1549

參考答案

答案：D
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增

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