問題詳情
29. 請問喊價選擇權(shout option)就其價格特性而言，最接近下列何種特殊選擇權？
(A)彩虹選擇權
(B)抉擇型選擇權
(C)階梯選擇權
(D)遠期生效選擇權
(A)彩虹選擇權
(B)抉擇型選擇權
(C)階梯選擇權
(D)遠期生效選擇權
參考答案
答案：C
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
內容推薦
- 【題組】(3) 如果該選擇權為美式股票選擇權賣權（put），敬請用二項式模型估計該美式選擇權賣權合理價值。（3 分）
- 買進無本金交割遠期外匯契約(NDF)代表預期：(A)新台幣貶值 (B)新台幣升值 (C)股市升值 (D)不動產市場保值
- 如果回顧型選擇權的回顧頻率由每週改為每天（其他條件不變），請問該選擇權價值將會：(A)減少 (B)提高 (C)不變 (D)無法判斷
- 考慮一個包含甲與乙股票選擇權的投資組合，其中甲股票選擇權 Delta 為 3,000， 股價為 80 元，股價變動率之波動度為 5%。乙股票選擇權 Delta 為 2,000，股價為 45
- 二、申論題（含計算題，每題 10 分，共 30 分） 根據全球風險管理師協會（Global Association of Risk Professionals，GARP）的分析，請列舉並簡要說明
- 【題組】(2) 如果該選擇權為歐式股票選擇權賣權（put），敬請用二項式模型估計該歐式選擇權賣權合理價值。（4 分）
- 一年期公債殖利率為 3%，一年期公司債殖利率為 5%，若其回收率( recovery rate)為 70%，請估計此公司債的違約機率為多少？(A) 77% (B) 68% (C)
- 聯電個股選擇權的 Delta 為 0.65，Gamma 為 0.15，臨界股票變動量為-5 元，【題組】請用 Delta- Normal法求算 10 張聯電買權的 VaR：(A) 21,3
- 19．依照現行規定，下列有關等待期間之敘述何者為「非」？(A)重大疾病及癌症保險於投保時之等待期間最長得為九十日，並得增列復效等待期間。(B)除重大疾病（含癌症）之等待期間最長至九十日外，其餘疾病等待
- 21．依據保險法第 116 條與 99 年 9 月 1 日開始實施之人壽保險單示範條款之規定，以下敘述何者「錯誤」？(A)保險契約停止效力後，要保人得在停效日起二年內申請復效。但保險期間屆滿後不得申請
內容推薦
- 23．下列何者「不」是變額萬能壽險之特點：(A)要保人自行承擔投資風險。(B)要保人不可任意選擇調高或降低保險金額。(C)要保人於某一限度內可自行決定保險費繳付時間及金額。(D)因為要保人分離帳戶內之
- 小斌住在台北假日想到宜蘭去玩，開車經過蔣渭水高速公路，穿越了隧道，請問：此隧道貫穿了哪一座山脈？ (A)玉山山脈 (B)海岸山脈 (C)中央山脈 (D)雪山山脈。
- 期貨交易契約之設計及構成要件，包括契約之標的、契約規格價值、契約之交割月份、契約之最後結算價、契約之到期交割方式、原始交易保證金及維持保證金等，試請以臺灣證券交易所發行量加權股價指數之期貨契約
- 24．下列各項主管機關行政函令之敘述何者「錯誤」：(A)為保險保戶權益並健全保險理賠作業，若保險人因理賠涉訟經法院判決敗訴確定者，主管機關除列入專案檢查外，將視情節輕重議處失職人員。(B)對於癌症保險
- 花旗銀行借款給日本軟體銀行公司，借款金額 $200M 美元，借款年利率 12% 。因慮及該筆借款之信用風險，花旗銀行乃與 AIG 公司簽訂一筆總報酬交換（total return swap）契
- 25．下列有關醫療理賠案件之審核要點何者為「非」？(A)是否跨區治療或跨區申請理賠。(B)疾病住院醫療是否為過了等待期才發生的疾病。(C)應研判該疾病為慢性疾病或急性病症來決定是否需進行醫查。(D)若
- 26．有關契約成立與生效，以下何者為「非」？(A)於要保人提出要保之場合，在保險人未同意承保前，保險契約原則上不發生效力。(B)保險費之交付為保險契約之生效要件。(C)若保險單遲遲未送達，則 10 日
- 36．除外的危險在保險契約中多以「除外條款」(Exclusion)的形式表示，或以「不保事項」的字眼呈現，下列何者並非其所具有之特色？(A)不包括的危險因除外而包括。(B)除外的危險一定是法令所明文規
- 27．依據現行「保險業招攬及核保作業控管自律規範」之規定，下列敘述何者「錯誤」？(A)業務員招攬時所填報之業務員招攬報告書，應包含下列內容：要保人及被保險人之身分確認、投保目的及年收入或財務狀況。(B
- 假設一選擇權發行者已進行 Delta 中立避險，其避險後投資組合 Gamma=-1,500，Vega=-5,000。今發行者可利用同一標的資產的另外二個選擇權 A 與 B 構建 Gamma 與
- 37．甲女於投保前 2 週自覺左乳房有腫塊且有不明分泌物，遂同時向 12 家保險公司投保終身壽險並附加住院醫療險及癌症險（均有 30 日等待期間），甲女於投保 2 週後才開始求診，同時接受切片檢驗報告
- 28．某甲於 96 年 1 月 3 日向 A 保險公司投保壽險 200 萬，不幸於 97 年 6 月8 日因深頸部感染引發敗血症致死。保險公司 97 年 7 月 10 日調查發現被保險人曾於 95 年
- 如果 6/15 市場上新臺幣對美元之即期匯率為 USD1=NT$50，而一年期新臺幣國庫券年利率為5％，且一年期美元國庫券年利率為 5％，那麼 6 個月後之美元對臺幣遠期契約之均
- 下列針對「高脂血症與動脈粥狀硬化(hyperlipidemia andatherosclerosis)」的敍述，何者是錯誤的？(A) 血液中與動脈硬化有關的脂肪是膽固醇(cholesterol)
- 38．有關意外傷害保險中「職業或職務變更的通知義務」之敘述，以下何者「錯誤」？(A)被保險人變更其職業或職務時，要保人或被保險人應即時以書面通知保險公司。(B)若被保險人所變更的職業或職務，依照職業分
- 29．下列有關保險調查之敘述何者「錯誤」？(A)生存調查以親晤被保險人直接訪談為主，側訪家屬、鄰居為輔；訪談地點以被保險人家居所在為主，除非必要不應在被保險人工作地點進行生存調查。(B)高額生存調查案
- 假設目前臺股股價指數期貨價格為 10,500，每點價值為 200 元，某投資公司持有 2,700 萬之臺灣上市公司股票，β 值為 1，擬用指數期貨來降低 β 值為 0.7，則需買(賣)多少
- 下列針對「類風濕性關節炎(rheumatoid arthritis)」的敍述，何者是錯誤的？(A) 屬於一種免疫系統的疾病。(B) 好發於 40-60 歲者，女性病人比男性病人多。(C) 不會有
- B 型肝炎血清生化檢查中，何項感染標記代表的意義為「病人為高傳染力的慢性 B 型肝炎帶原者，通常表示病毒持續複製」？(A) HBsAg。(B) HBeAg。(C) anti-HBe。(D) an
- 39．依照蕭開平及方中民教授所著「墜落死之研究」一書，若墜落者之起跳初速度達到每秒多少公尺時，則應為自為性墜樓？(A)15。(B)21。(C)9。(D)8。
- 30．以下何者不是普遍運用於理賠組織上的電子作業技術？(A)專家系統。(B)電子資料交換。(C)整合式影像系統。(D)網路理賠申請作業系統。
- 某日 4 月份、6 月份、9 月份到期的臺股期貨價格分別為 10,10,10,597。小蔡覺得 4 月份與 6 月份價差太大，預期未來價差會變小（亦即轉弱），故運用賣出價差策略
- 下列針對「梅尼爾氏症(Menieres’disease)」的敍述，哪些為正確的？甲：病因為腦幹血管病變。乙：好發於 45-50 歲之間。丙：症狀有暫時性腦缺血的症狀，例如視力模糊、垂直性眼振、口
- 美國警政經歷了政治時期、改革時期、社區警政期等三個時期，然而自西元 2001 年遭受 911恐怖攻擊之後，衍生出下列何種警政新發展時期？(A)國家安全警政 (B)國土安全警政 (C)國家防衛警政
- 40．有關理賠訴訟及民事訴訟法相關規定，以下敘述何者「錯誤」？(A)民事訴訟法係採取「以原就被」為原則，故若受益人或被保險人對於保險公司之理賠決定有所不服時，應至保險公司總公司所在地之地方法院起訴。(