問題詳情
聯電個股選擇權的 Delta 為 0.65，Gamma 為 0.15，臨界股票變動量為-3.5 元，
33. 請用 Delta- Normal法求算 10 張聯電買權的 VaR：
(A) 21,350
(B) 22,750
(C) 23,550
(D) 24,650
33. 請用 Delta- Normal法求算 10 張聯電買權的 VaR：
(A) 21,350
(B) 22,750
(C) 23,550
(D) 24,650
參考答案
答案：B
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
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