問題詳情

30. 某日 4 月份、6 月份、9 月份到期的臺股期貨價格分別為 10,10,10,597。小蔡覺得 4 月份與 6 月份價差太大,預期未來價差會變小(亦即轉弱),故運用賣出價差策略;另一方面,6 月份與 9 月份價差過小,預期未來價差會變大(亦即轉強),故運用買進價差策略。請問整體而言,小蔡目前的操作策略為何?
(A)同時買進四月臺指期、賣出相等部位九月臺指期
(B)同時賣出四月臺指期、買進相等部位九月臺指期
(C)同時買進四月臺指期、賣出兩倍部位六月臺指期、買進九月臺指期
(D)同時賣出四月臺指期、買進兩倍部位六月臺指期、賣出九月臺指期

參考答案

答案:C
難度:適中0.5
統計:A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)

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