問題詳情
9. 假設某公司持有我國公債部位有 5 億元，Duration 為 5，預測利率將下跌，而想將此部位之 Duration拉長為 8，則應約買入公債期貨幾口(假設 CTD Duration 為 6) ？
(A)25
(B)35
(C)40
(D)50
(A)25
(B)35
(C)40
(D)50
參考答案
無參考答案
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- 某一永續債券之息票利息為 8％，每年付息一次，市場殖利率為 4％，則每百元面額之理論價為？(A)125 元 (B)80 元 (C)116 元 (D)無法計算
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- 下列何種衡量風險的工具，最能表現投資者關心投資組合市場損失之風險？(A)變異數 (B)VaR (C)標準差 (D)CaR
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- 若 30 天之 VaR 為 500 萬元，則 270 天之 VaR 為？(A)1,500 萬元 (B)2,000 萬元 (C) 2,500 萬元 (D) 3,000 萬元
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- 下列何者正確？(A)投資組合週轉率越高，計算VaR 所選用之計算期間越長時，VaR 越有使用價值(B)投資組合週轉率越低，計算VaR 所選用之計算期間越短時，VaR 越有使用價值(C)投資組合
- 以歷史模擬法評估 VaR 時，Ⅰ：須假設常態分配、Ⅱ：不須估算變異數、Ⅲ：須假設未來狀況之機率分配與過去相同(A)Ⅰ、Ⅱ正確 (B)Ⅱ、Ⅲ正確 (C)Ⅰ、Ⅲ正確 (D)Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ均正確
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