問題詳情
35. 某一永續債券之息票利息為 8％，每年付息一次，市場殖利率為 6.4％，則每百元面額之理論價為？
(A)125 元
(B)80 元
(C)116 元
(D)無法計算
(A)125 元
(B)80 元
(C)116 元
(D)無法計算
參考答案
無參考答案
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- 一般市場實務上，可以利用下列何種方法將附息債券的殖利率曲線推演成零息殖利率曲線？(A)基本指標法 (B)拔靴法(C)最小平方法 (D)二階段最小平方法
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- 某企業採浮動利率借款，如預測未來三年利率將持續走高，應採何種避險操作始可規避利率大幅走高之風險？(A)買進利率下限選擇權 (B)賣出利率下限選擇權(C)賣出利率上限選擇權 (D)買進利率上限選
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- 有關市場風險曝險值(Value at Risk)之敘述，下列何者正確？(A)只衡量可能最大損失金額，不衡量獲利金額 (B)評估期間越短，曝險值越大(C)信賴水準越低，曝險值越大 (D)以上皆是
- 目前轉換公司債的證券交易稅率為?(A)千分之三 (B)千分之六(C)千分之一 (D)零
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- I.債券遠期價格 II.債券現貨價格 III.持有現貨利息收入 IV.持有現貨資金成本，其之間關係為？(A)I=II+III+IV (B)I=II+III-IV (C)I=II-III+IV (
- 經建會公布 100 年 6 月景氣對策信號綜合判斷連續 4 個月呈現「綠燈」信號，表示景氣應該為?(A)熱絡 (B)轉向(C)穩定 (D)低迷
- 其他條件不變時，下列債券何者具有最高之 Modified Duration？(A)息票6%，5 年期 (B)息票6%，20 年期 (C)息票9%，5 年期 (D)息票9%，20 年期
- 某乙於 4 月 1 日存入$160,000，並以 110 買進一口我國公債期貨，假設維持保證金為$115,000，則公債到下列哪一個價位時，須補繳保證金？(A)106 (B)105 (C
- 市場風險曝險值若採蒙地卡羅法，下列敘述何者為非？(A)可適用於線性及非線性部位(B)假設未來情況與過去歷史狀況相同(C)投資組合之資產種類越多，將使模擬路徑越多(D)可能產生模型風險
- 假設某公司持有我國公債部位有 5 億元，Duration 為 5，預測利率將下跌，而想將此部位之 Duration拉長為 8，則應約買入公債期貨幾口(假設 CTD Duration 為 6) ？
- 下列何者非屬景氣指標中的金融面指標？(A)物價概況 (B)貨幣供給(C)商業動向 (D)國際收支
- 若央行希望阻止新台幣升值，則可:(A)提高新台幣利率(B)降低新台幣利率(C)賣出美元(D)調高存款準備率
- 其他條件相同下，同樣在 3 年後到期的 3 種債券：(I)固定利率債券、(II)零息債券、(III)浮動利率債券，一般來說其存續期間大小順序為何？(A)I＞II＞III(B)II＞III＞I(
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- 假設某五年後到期之債券，其票面利率為 7%，則在市價為以下何者時，該債券將具有最高之修正的存續期間？(A)面值的90% (B)面值的100% (C)面值的110% (D)無法判斷
- 若 30 天之 VaR 為 500 萬元，則 270 天之 VaR 為？(A)1,500 萬元 (B)2,000 萬元 (C) 2,500 萬元 (D) 3,000 萬元
- 當投資人於公司債發行日的買入價格等於債券面額，則採行折溢價攤銷後所認列的利息收入應較所收到的票面利息：(A)相等 (B)大 (C)小 (D)不一定
- 下列何者正確？(A)投資組合週轉率越高，計算VaR 所選用之計算期間越長時，VaR 越有使用價值(B)投資組合週轉率越低，計算VaR 所選用之計算期間越短時，VaR 越有使用價值(C)投資組合
- 以歷史模擬法評估 VaR 時，Ⅰ：須假設常態分配、Ⅱ：不須估算變異數、Ⅲ：須假設未來狀況之機率分配與過去相同(A)Ⅰ、Ⅱ正確 (B)Ⅱ、Ⅲ正確 (C)Ⅰ、Ⅲ正確 (D)Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ均正確
- 企業如採浮動利率借款時，今如預測未來三年利率將持續上升，應採何種避險操作始可鎖定一定程度之借款成本：(A)賣出利率上限選擇權 (B)賣出利率下限選擇權 (C)買進利率下限選擇權 (D)買進利率
- 甲：公司債市價；乙：可轉換公司債市價；丙：可贖回公司債市價，如果假設上述債券之其他條件相同，則下列何者為正確？(A)甲＞乙＞丙 (B)乙＞甲＞丙 (C)丙＞乙＞甲 (D)丙＞甲＞乙
- 其他條件相同下，假設市場殖利率曲線平行下移 1 個基本點(0.01%)，以下各債券的票面利率與還本方式組合中，何者價格變化最大？(A)3%，第 5 年及第 6 年各還本 1/2(B)3%，第
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