問題詳情
8. 下列何種衡量風險的工具，最能表現投資者關心投資組合市場損失之風險？
(A)變異數
(B)VaR
(C)標準差
(D)CaR
(A)變異數
(B)VaR
(C)標準差
(D)CaR
參考答案
無參考答案
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- 若央行希望阻止新台幣升值，則可:(A)提高新台幣利率(B)降低新台幣利率(C)賣出美元(D)調高存款準備率
- 下列何者非屬景氣指標中的金融面指標？(A)物價概況 (B)貨幣供給(C)商業動向 (D)國際收支
- 假設某公司持有我國公債部位有 5 億元，Duration 為 5，預測利率將下跌，而想將此部位之 Duration拉長為 8，則應約買入公債期貨幾口(假設 CTD Duration 為 6) ？
- 市場風險曝險值若採蒙地卡羅法，下列敘述何者為非？(A)可適用於線性及非線性部位(B)假設未來情況與過去歷史狀況相同(C)投資組合之資產種類越多，將使模擬路徑越多(D)可能產生模型風險
- 某乙於 4 月 1 日存入$160,000，並以 110 買進一口我國公債期貨，假設維持保證金為$115,000，則公債到下列哪一個價位時，須補繳保證金？(A)106 (B)105 (C
- 其他條件不變時，下列債券何者具有最高之 Modified Duration？(A)息票6%，5 年期 (B)息票6%，20 年期 (C)息票9%，5 年期 (D)息票9%，20 年期
- 經建會公布 100 年 6 月景氣對策信號綜合判斷連續 4 個月呈現「綠燈」信號，表示景氣應該為?(A)熱絡 (B)轉向(C)穩定 (D)低迷
- I.債券遠期價格 II.債券現貨價格 III.持有現貨利息收入 IV.持有現貨資金成本，其之間關係為？(A)I=II+III+IV (B)I=II+III-IV (C)I=II-III+IV (
- 甲證券公司於 10 承作公債附賣回交易 2,000,000 元，約定利率 0%，並於 23 到期，則該交易到期時：(A)甲證券公司收到2,004,821 元 (B)甲證券
- 目前轉換公司債的證券交易稅率為?(A)千分之三 (B)千分之六(C)千分之一 (D)零
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- 若 30 天之 VaR 為 500 萬元，則 270 天之 VaR 為？(A)1,500 萬元 (B)2,000 萬元 (C) 2,500 萬元 (D) 3,000 萬元
- 當投資人於公司債發行日的買入價格等於債券面額，則採行折溢價攤銷後所認列的利息收入應較所收到的票面利息：(A)相等 (B)大 (C)小 (D)不一定
- 下列何者正確？(A)投資組合週轉率越高，計算VaR 所選用之計算期間越長時，VaR 越有使用價值(B)投資組合週轉率越低，計算VaR 所選用之計算期間越短時，VaR 越有使用價值(C)投資組合
- 以歷史模擬法評估 VaR 時，Ⅰ：須假設常態分配、Ⅱ：不須估算變異數、Ⅲ：須假設未來狀況之機率分配與過去相同(A)Ⅰ、Ⅱ正確 (B)Ⅱ、Ⅲ正確 (C)Ⅰ、Ⅲ正確 (D)Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ均正確
- 企業如採浮動利率借款時，今如預測未來三年利率將持續上升，應採何種避險操作始可鎖定一定程度之借款成本：(A)賣出利率上限選擇權 (B)賣出利率下限選擇權 (C)買進利率下限選擇權 (D)買進利率
- 甲：公司債市價；乙：可轉換公司債市價；丙：可贖回公司債市價，如果假設上述債券之其他條件相同，則下列何者為正確？(A)甲＞乙＞丙 (B)乙＞甲＞丙 (C)丙＞乙＞甲 (D)丙＞甲＞乙
- 其他條件相同下，假設市場殖利率曲線平行下移 1 個基本點(0.01%)，以下各債券的票面利率與還本方式組合中，何者價格變化最大？(A)3%，第 5 年及第 6 年各還本 1/2(B)3%，第
- 下列有關分割公債之敘述，何者錯誤？(A)分割公債包括分割利息公債及分割本金公債 (B)同一到期日之分割利息公債視為同一公債(C)首期分割公債於94 年7 月20 日發行 (D)分割公債到期照面
- 下列有關息票分割交易之描述何者錯誤？(A)息票分割交易指的是把息票與本金分離交易(B)每張息票均如同一張零息債券(C)即使把債券的每一張息票及本金均收購齊全，亦不可以換回一張完整的債券(D)可
- 假設有一債券殖利率為 2%，當殖利率上漲 1 個基本點(0.01%)時，則價格下跌 0.1%，試問該債券的存續期間最接近幾年？(A)1 年 (B)3 年 (C)10 年 (D)30 年
- 以國內債券市場發行餘額而言，以下哪種債券發行餘額最多？(A)公司債 (B)金融債券 (C)政府債券 (D)外國債券
- 在資產交換交易中，一般可轉換公司債包含了那些權利？(A)標的股票轉換權利 (B)發行公司之賣回權 (C)投資人之買回權 (D)以上皆是
- 林君以殖利率 55%買進政府公債 1,000 萬元，隔天於殖利率上漲至 60%後賣出，在不考慮交易成本之下，則林君的投資損益如何？(A)損失 (B)獲利(C)無法判斷 (D)以上皆非
- 假設一投資組合中，甲債券市價 750 萬元，存續期間為 5，乙債券市價 500 萬元，存續期間為 8，試問該投資組合之約當存續期間為多少？(A)5 (B)2 (C)5 (D)8
- 債券之免疫(immunization)投資策略可以避免何種風險？(A)利率變動的風險 (B)違約風險(C)贖回風險 (D)流動性風險
- 公開發行公司私募發行公司債時，應於洽特定人募集公司債後多久之內檢附發行相關資料向主管機關報備？(A)五日內 (B)十日內 (C)十五日內 (D)三十日內
- 美國政府公債報價採百元報價形式，如市場報價為 99-3，代表報價為何？(A)99 又3/4 (B)99 又3/8 (C)99 又3/16 (D)99 又3/32
- 上市櫃公司發行普通公司債自何時起全面改以無實體方式發行？(A)民國95 年1 月1 日 (B)民國95 年7 月1 日 (C)民國96 年1 月1 日 (D)民國96 年7 月1 日
- 下列何種情況投資人面臨的信用風險最大？(A)歐洲美元期貨契約處於虧損的狀態時 (B)歐洲美元期貨契約處於獲利的狀態時(C)利率交換契約虧損的狀態時 (D)利率交換契約獲利的狀態時
- 在△ABC中 ，若D為 上一點使 =4，則 =?(A)1(B)2(C)3(D)4。
- 151走行中に深い霧が発生した場合(A)方向指示ライトを使用する(B)ブレーキライトを利用する(C)ヘッドライトをつける
- 當市場預期未來短期利率維持不變，但風險性貼水卻隨天期持續增加時，流動性偏好理論預期殖利率曲線將為以下何種型態？(A)逆向型(inverted) (B)起伏型(humped) (C)向上傾斜(upw
- 下列何者不得申請中央公債交易商資格？ (A)中華郵政公司 (B)證券業 (C)投信業 (D)保險業
- 發行無擔保公司債者，不需簽訂何種合約？(A)履行保證義務合約 (B)代理還本付息合約 (C)集保開戶契約 (D)受託合約
- 若 且 ，則 x =？(A) 10(B) 21(C) 9(D) 14