問題詳情
48.林君以殖利率 1.55%買進政府公債 1,000 萬元，隔天於殖利率上漲至 1.60%後賣出，在不考慮交易成本之下，則林君的投資損益如何？
(A)損失
(B)獲利
(C)無法判斷
(D)以上皆非
(A)損失
(B)獲利
(C)無法判斷
(D)以上皆非
參考答案
無參考答案
內容推薦
- 以國內債券市場發行餘額而言，以下哪種債券發行餘額最多？(A)公司債 (B)金融債券 (C)政府債券 (D)外國債券
- 假設有一債券殖利率為 2%，當殖利率上漲 1 個基本點(0.01%)時，則價格下跌 0.1%，試問該債券的存續期間最接近幾年？(A)1 年 (B)3 年 (C)10 年 (D)30 年
- 下列有關息票分割交易之描述何者錯誤？(A)息票分割交易指的是把息票與本金分離交易(B)每張息票均如同一張零息債券(C)即使把債券的每一張息票及本金均收購齊全，亦不可以換回一張完整的債券(D)可
- 下列有關分割公債之敘述，何者錯誤？(A)分割公債包括分割利息公債及分割本金公債 (B)同一到期日之分割利息公債視為同一公債(C)首期分割公債於94 年7 月20 日發行 (D)分割公債到期照面
- 其他條件相同下，假設市場殖利率曲線平行下移 1 個基本點(0.01%)，以下各債券的票面利率與還本方式組合中，何者價格變化最大？(A)3%，第 5 年及第 6 年各還本 1/2(B)3%，第
- 甲：公司債市價；乙：可轉換公司債市價；丙：可贖回公司債市價，如果假設上述債券之其他條件相同，則下列何者為正確？(A)甲＞乙＞丙 (B)乙＞甲＞丙 (C)丙＞乙＞甲 (D)丙＞甲＞乙
- 企業如採浮動利率借款時，今如預測未來三年利率將持續上升，應採何種避險操作始可鎖定一定程度之借款成本：(A)賣出利率上限選擇權 (B)賣出利率下限選擇權 (C)買進利率下限選擇權 (D)買進利率
- 以歷史模擬法評估 VaR 時，Ⅰ：須假設常態分配、Ⅱ：不須估算變異數、Ⅲ：須假設未來狀況之機率分配與過去相同(A)Ⅰ、Ⅱ正確 (B)Ⅱ、Ⅲ正確 (C)Ⅰ、Ⅲ正確 (D)Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ均正確
- 下列何者正確？(A)投資組合週轉率越高，計算VaR 所選用之計算期間越長時，VaR 越有使用價值(B)投資組合週轉率越低，計算VaR 所選用之計算期間越短時，VaR 越有使用價值(C)投資組合
- 當投資人於公司債發行日的買入價格等於債券面額，則採行折溢價攤銷後所認列的利息收入應較所收到的票面利息：(A)相等 (B)大 (C)小 (D)不一定
內容推薦
- 債券之免疫(immunization)投資策略可以避免何種風險？(A)利率變動的風險 (B)違約風險(C)贖回風險 (D)流動性風險
- 公開發行公司私募發行公司債時，應於洽特定人募集公司債後多久之內檢附發行相關資料向主管機關報備？(A)五日內 (B)十日內 (C)十五日內 (D)三十日內
- 美國政府公債報價採百元報價形式，如市場報價為 99-3，代表報價為何？(A)99 又3/4 (B)99 又3/8 (C)99 又3/16 (D)99 又3/32
- 上市櫃公司發行普通公司債自何時起全面改以無實體方式發行？(A)民國95 年1 月1 日 (B)民國95 年7 月1 日 (C)民國96 年1 月1 日 (D)民國96 年7 月1 日
- 下列何種情況投資人面臨的信用風險最大？(A)歐洲美元期貨契約處於虧損的狀態時 (B)歐洲美元期貨契約處於獲利的狀態時(C)利率交換契約虧損的狀態時 (D)利率交換契約獲利的狀態時
- 在△ABC中 ，若D為 上一點使 =4，則 =?(A)1(B)2(C)3(D)4。
- 151走行中に深い霧が発生した場合(A)方向指示ライトを使用する(B)ブレーキライトを利用する(C)ヘッドライトをつける
- 當市場預期未來短期利率維持不變，但風險性貼水卻隨天期持續增加時，流動性偏好理論預期殖利率曲線將為以下何種型態？(A)逆向型(inverted) (B)起伏型(humped) (C)向上傾斜(upw
- 下列何者不得申請中央公債交易商資格？ (A)中華郵政公司 (B)證券業 (C)投信業 (D)保險業
- 發行無擔保公司債者，不需簽訂何種合約？(A)履行保證義務合約 (B)代理還本付息合約 (C)集保開戶契約 (D)受託合約
- 若 且 ，則 x =？(A) 10(B) 21(C) 9(D) 14
- 下列何契約的報酬率型態與公司債及 MBS 的報酬型態有較高的相關性？(A)公債期貨 (B)聯邦基金利率期貨 (C)歐洲美元期貨 (D)利率交換期貨
- 信用評等機制對發行普通公司債的影響不包括下列哪一項？(A)符合主管機關申請送件之規定 (B)利於公司債訂價(C)可提供投資人衡量收益率高低 (D)可作為選擇承銷商之考量
- 規範政府舉債的法源依據為? (A)審計法 (B)預算法 (C)財政收支劃分法 (D)公共債務法
- 保本型利率區間連結債券的說明，以下何者為是？(A)區間設定越寬，票面利率越高 (B)區間設定越窄，票面利率越高(C)年期越長，票面利率越低 (D)發行公司有贖回權，票面利率越低
- 結構型產品可視為一普通債票券及隱含的選擇權之組合，試問若想將此結構型商品設計為一高收益型連結債券，則此隱含的選擇權需為？(A)隱含買進買權或賣權 (B)隱含賣出買權或賣權 (C)隱含賣出買權
- 經建會所編製的景氣對策信號中，下列何者代表目前景氣衰退：(A)綠燈 (B)藍燈 (C)黃燈 (D)紅燈
- 債券之免疫（Immunization）投資策略可以避免？(A)違約風險 (B)利率風險 (C)贖回風險 (D)流動性風險
- 依「中央政府建設公債及借款條例」規定，支應非自償之建設公債係屬:(A)甲類公債/借款 (B)乙類公債/借款 (C)丙類公債/借款 (D)丁類公債/借款
- 採櫃買中心等殖成交系統交割時，若交易商給付結算債券不足時，由何單位處分該交易？(A)證期局 (B)證交所 (C)集保公司 (D)櫃買中心
- 櫃買中心「債券借券中心」之定價交易，依規定現行之借券費率為借券面額之(A)3% (B)2% (C)1% (D)免費
- 有關高收益票券特性，以下敘述何者有誤？(A)可拆解為零息債券與賣出選擇權之投資組合(B)高收益主要是因為票券投資人賣出選擇權所得的權利金而來(C)英文為high yield note(D)由於
- 對於未來利率看法不確定，又不想承擔利率變動所帶來的價格風險之投資人可選擇投資：(A)固定利率債券 (B)浮動利率債券 (C)附買回權債券 (D)債券期貨
- 下列何者敘述正確？(A)放空長天期的公債期貨將增加債券投資組合的duration(B)買進長天期的公債期貨將減少債券投資組合之duration(C)買進長天期的公債期貨將增加債券投資組合之du
- 針對 Range Accrual Note，下列敘述何者錯誤？(A)投資者每年所能獲得的票面利率取決於某指標利率未來變動情況(B)當指標利率落於事先約定區間內，投資者可獲得較高年利率(C)指標