問題詳情
6. 下列何種選擇權交易策略不正確？
I. 買進勒式部位（strangle）：同時買進各一口同樣履約價格的買權與賣權
II. 賣出看多價差交易（bull spread）：賣出一口低履約價格買權，同時買進一口高履約價格的買權
III. 垂直價差交易（vertical spreads）係由多項不同到期日的選擇權契約組成
IV. 買進蝶狀價差交易（butterfly spread）：同時買進 KK3履約價格的選擇權，同時賣出另兩項同樣K2履約價格的選擇權 ( K1 ＜ K2 ＜ K3 )
(A)只有I
(B)只有I 與III
(C)只有I 與II
(D)只有III 與IV
I. 買進勒式部位（strangle）：同時買進各一口同樣履約價格的買權與賣權
II. 賣出看多價差交易（bull spread）：賣出一口低履約價格買權，同時買進一口高履約價格的買權
III. 垂直價差交易（vertical spreads）係由多項不同到期日的選擇權契約組成
IV. 買進蝶狀價差交易（butterfly spread）：同時買進 KK3履約價格的選擇權，同時賣出另兩項同樣K2履約價格的選擇權 ( K1 ＜ K2 ＜ K3 )
(A)只有I
(B)只有I 與III
(C)只有I 與II
(D)只有III 與IV
參考答案
無參考答案
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