問題詳情

19. 若標的資產不支付任何股利時,歐式買權價格的下界為:
(A) max(0, S-X),S 為標的資產目前市價,X 為執行價
(B) max(0, X-S)
(C) max(0, X/(1+r)T-S),r 為無風險利率,T 為距到期期限的時間(time to maturity)
(D) max(0, S-X/(1+r)T)

參考答案

答案:A
難度:計算中-1
書單:沒有書單,新增

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