下列敘述何者為非？(A) T-Bond 期貨之報價，係以 100 減去利率為計算單位(B) Euro Dollar 期貨之報價，係以 100 減去利率為計算單位(C) T-Bill 期貨之報價

問題詳情

29. 下列敘述何者為非？
(A) T-Bond 期貨之報價，係以 100 減去利率為計算單位
(B) Euro Dollar 期貨之報價，係以 100 減去利率為計算單位
(C) T-Bill 期貨之報價，係以 100 減去利率為計算單位
(D)利率上升時，T-Note 期貨價格下跌

參考答案

答案：A
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增

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金融期貨的主要持有成本(Cost of Carrying)為何？(A)利息成本 (B)保證金費用(C)倉儲成本 (D)運輸成本
假設目前美國政府公債的殖利率曲線為正斜率，如果投資人預期未來殖利率曲線會變成負斜率，則下列哪一個操作策略最適合該投資人？(A)買進 T-Bond 期貨 (B)買進 T-Bill 期貨(C)買進
如果標的資產沒有支付股利的話，下列敘述何者正確？(A)美式買權價格大於歐式買權 (B)美式買權價格等於歐式買權(C)美式賣權價格等於歐式賣權 (D)深度價內美式買權會被立即執行
下列哪一種選擇權和 T-Bond 期貨的定價無關？(A)end-of-the month option (B)spread option(C)delivery option (D)wild c
下列哪一種選擇權屬於美式選擇權？(A)台指選擇權 (B)S&P 500 指數選擇權(C)S&P 100 指數選擇權 (D)VIX 選擇權
信用違約交換(credit default swap)賣方面臨的主要風險為何？(A)標的公司的市場風險 (B)標的公司的信用風險(C)買方的市場風險 (D)買方的信用風險
在 Black-Scholes 買權價格公式中，當標的資產的波動率(volatility)逐漸增加至無窮大時，買權價格會趨近於：(A)執行價 (B)買權價格下限(C)標的資產價格 (D)無風險
以 T-Bond 為標的資產的期貨契約和遠期契約，兩者價格的關係為何？(A)期貨價格大於遠期價格 (B)期貨價格等於遠期價格(C)期貨價格小於遠期價格 (D)以上皆非
若標的資產不支付任何股利時，歐式買權價格的下界為：(A) max(0, S-X)，S 為標的資產目前市價，X 為執行價(B) max(0, X-S)(C) max(0, X/(1+r)T-S)
當投資人下了“賣出 2 口 9 月 T-Bond 99 8/32 Stop＂的委託單，若該委託成交，則其成交價可能為：(A)在 99 8/32 以上的任何價位 (B)在 99 8/32 以下的