問題詳情
26. 假設目前美國政府公債的殖利率曲線為正斜率，如果投資人預期未來殖利率曲線會變成負斜率，則下列哪一個操作策略最適合該投資人？
(A)買進 T-Bond 期貨
(B)買進 T-Bill 期貨
(C)買進 T-Bond 期貨並賣出 T-Bill 期貨
(D)買進 T-Bill 期貨並賣出 T-Bond 期貨
(A)買進 T-Bond 期貨
(B)買進 T-Bill 期貨
(C)買進 T-Bond 期貨並賣出 T-Bill 期貨
(D)買進 T-Bill 期貨並賣出 T-Bond 期貨
參考答案
答案：C
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
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- 在市場沒有套利的機會時，進行蝴蝶價差(butterfly spread)交易時的期初成本(initial cost)為：(A)大於 0 (B)等於 0(C)小於 0 (D)可正可負
- 若 CBOT 的 T-Bond futures 契約規定的票息率(coupon rate)為 6%，若有一可交割長期債券之票息率為 7%，則該長期債券轉換因子(conversion facto
- 一般煉油業者廣泛利用裂解價差(crack spread)來進行避險，最常用的方式是：(A)賣出 3 口原油(crude oil)期貨買進 2 口汽油(gasoline)期貨及 1 口燃料油(h
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- 下列敘述何者為非？(A) T-Bond 期貨之報價，係以 100 減去利率為計算單位(B) Euro Dollar 期貨之報價，係以 100 減去利率為計算單位(C) T-Bill 期貨之報價
- 預期未來標的資產價格波動率會大幅上升時應採用何種交易策略？(A)賣出賣權(B)買進長天期買權並賣出相同執行價的短天期買權(C)買進箱型價差(box spread)(D)買進跨式(straddl
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- 一個利率上限合約(interest rate caplet)等同於：(A)coupon bond call option (B)coupon bond put option(C)zero-co
- 下列何種策略的獲利機率較大？(A)買進價內買權 (B)買進價外買權(C)買進價內買權並賣出價外買權 (D)買進價外買權及價外賣權
- 當避險策略中採用的期貨合約之標的資產和被避險的資產不相同時稱之為：(A)基差避險(basis hedge) (B)交叉避險(cross hedge)(C)最佳避險(optimal hedge)
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- 對於已獲核准經營期貨顧問業務之某期貨商，及其已在期貨公會登錄為期貨顧問業務員（類別：分析、招攬）之某甲而言，以下何者非為違反期貨顧問相關法規之行為？(A)某甲在電視節目上建議觀眾大盤到約7,00
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- 依據中華民國期貨業商業同業公會會員宣傳資料及廣告管理辦法之規定，以下何者為非？(A)期貨業務員之個人部落格亦受該辦法之規範(B)會員製發宣傳文宣應以公司名義為之(C)會員向該公會申報之廣告物，