問題詳情
35. 當避險策略中採用的期貨合約之標的資產和被避險的資產不相同時稱之為：
(A)基差避險(basis hedge)
(B)交叉避險(cross hedge)
(C)最佳避險(optimal hedge)
(D)變異數極小化避險(minimum variance hedge)
(A)基差避險(basis hedge)
(B)交叉避險(cross hedge)
(C)最佳避險(optimal hedge)
(D)變異數極小化避險(minimum variance hedge)
參考答案
答案：B
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
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