問題詳情

1. (1) 假設今天為 12 月 1 日,美國某一債券基金經理人手中握有 5,000 萬美金的債券部位,若其債券部位的存續期間(duration)為 8.5 年,而 12 月份到期的公債期貨價格為 91-12,且合約大小一口為 10 萬美金,若該公債期貨最便宜交割債券的存續期間為 7.5 年,那麼該債券基金經理人想利用 12 月份到期的公債期貨來規避未來二個月之利率風險,則他需要買賣多少口 12 月份到期的公債期貨?(5 分

參考答案

無參考答案

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