問題詳情
71. T-Bond 期貨目前市價為 120 6/32，若行情往下跌至 118 8/32，客戶就想賣出，但賣價不能低於118 7/32，則客戶應以下列何種委託單來下單？
(A)停損買單
(B)停損賣單
(C)停損限價買單
(D)停損限價賣單
(A)停損買單
(B)停損賣單
(C)停損限價買單
(D)停損限價賣單
參考答案
答案：D
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
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- 快市（Fast Market）的認定是由：(A)交易廳委員會（floor committee） (B)交易所(C)場內稽核員 (D)經紀商
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- 在美國，期貨交易保證金可以用何者繳交？A.現金；B.債券；C.股票(A)僅 A. (B)僅 A.、B. (C)僅 B.、C. (D)A.、B.、C.
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- 下列有關未平倉契約數量的敘述，何者為正確？(A)當一新進入的買方從一舊賣方買進，未平倉數量減少一個(B)當一新進入的買方從一新進入賣方買進，未平倉數量增加一個(C)當一舊的買方從一新進入賣方買
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- 參與期貨交易無需擔憂何種風險？(A)交易所信用風險 (B)國家風險 (C)交易對手信用風險 (D)價格風險
- 「歐洲美元」期貨契約是屬於：(A)長期利率期貨 (B)中期利率期貨 (C)短期利率期貨 (D)外匯期貨
- 結算制度主要功能是：(A)權責區分 (B)確保交易公正 (C)履約保證 (D)選項A、B、C皆非
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- 當交易所發布快市（Fast Market）時，依交易所規定，所有委託為「Not held」，表示：(A)場內經紀沒空接單 (B)告知交易人儘量不要下單(C)交易暫停 (D)在快速市場時段內，所
- 美國 T-Bond 每 1/32 點之契約值為 US$25，原始保證金為 US$3,000，維持保證金為 US$2,200，若交易人存入保證金 US$10,000，並在 113 16/3
- 長期的價格風險若用短期內即須交割的期貨來避險時：(A)較能掌握基差變動的好處(B)現貨的損益與期貨的損益仍可配合(C)期貨到交割日前必須平倉，並轉單至下一交割月份的期貨(D)可以節省交易手續費
- 以期貨避險時，有如：(A)規避基差風險，但承擔價格風險(B)規避價格風險，但承擔基差風險(C)同時規避基差風險與價格風險(D)基差風險與價格風險均無法消除
- 計算公債期貨避險所須合約數時，不須考慮：(A)公債期貨之規格(B)公債期貨之利率敏感度(C)公債的票面利率(D)殖利率曲線之斜率的可能變化
- 指數期貨每點乘數愈大時，避險所須合約數會：(A)愈少 (B)愈多(C)與乘數無關 (D)視大盤走勢而定
- 王先生的農場生產小麥，若王先生要規避六個月之後收成的小麥價格風險，則王先生應在期貨市場中：(A)放空六個月後的小麥期貨(B)做多六個月後的小麥期貨(C)買六個月後的小麥期貨(D)觀望六個月後小
- 若以 SGX-DT 之 MSCI 臺股指數期貨來規避所持有臺灣股票之價格風險：(A)匯率風險僅及於所繳保證金之部分(B)匯率風險僅及於所交易契約之總價值(C)匯率風險僅及於所交易期貨部位之損益
- 交易人預期 A 公司將發布利多消息，卻預期股市可能下跌，交易人應如何賺取 A 股票報酬而且又規避市場下跌風險？(A)賣空指數期貨(B)買進 A 股票，同時大量分散投資於其他股票(C)買進 A
- 小明上星期買進 2 口歐洲美元期貨，買進價格為 56，若現在以 47 平倉，請問其損益為何？(A)獲利 5,450 (B)獲利 2,725(C)損失 5,450 (D)損失 2,7
- 7 月初時，9 月小麥期貨價格為$75，12 月小麥期貨價格為$25，小志若認為目前合理價差應為$0.6，則他會：(A)買進 12 月小麥期貨，賣出 9 月小麥期貨 (B)買進 9 月
- 若投機者在市場上賣出黃豆油及黃豆粉期貨，買進黃豆期貨，此種策略稱為：(A)擠壓價差交易（Crush Spread）(B)反擠壓價差交易（Reverse Crush Spread）(C)裂解價差
- 小真做了一口咖啡 3 月／5 月的多頭價差交易，當時 3 月咖啡 1005 美分，5 月咖啡 1000 美分，之後價差縮小為 3 月 1055 美分且 5 月 1005 美分，
- 認購權證之「發行者」相當於下列選擇權策略中哪一種角色？(A)買進買權 (B)買進賣權(C)賣出買權 (D)賣出賣權
- 如果六月黃金期貨市價為 990，履約價格為 995 之期貨賣權市價為 7，則內含價值為：(A)7 (B)5 (C)0 (D)2
- 執行期貨選擇權之獲利為：(A)選擇權履約價格與選擇權結算價格之差(B)期貨平倉價格與選擇權履約價格之差(C)期貨平倉價格與選擇權結算價格之差(D)選項A、B、C皆非
- 持有黃金的人若認為黃金可能微幅下挫，何種避險方式較佳？(A)買進黃金期貨賣權(B)買進黃金期貨買權(C)賣出黃金期貨買權(D)賣出黃金期貨賣權
- 下列敘述何者正確？(A)期貨買權之賣方須交保證金，賣權之買方則須交權利金(B)期貨選擇權之買賣雙方皆須交保證金(C)期貨與選擇權交易只有賣方須交保證金(D)期貨之買方只須交權利金，賣權之買方須
- 下列何者形成多頭價差（bull spread）策略？(A)買入履約價格為 20 的賣權，賣出履約價格為 25 的賣權(B)買入履約價格為 25 的賣權，賣出履約價格為 20 的賣權(C)買入權
- 申請成為我國結算會員必須按其實收資本額或指撥專用營運資金之多少比例繳存交割結算基金？(A)10% (B)15%(C)20% (D)30%
- 臺灣期貨交易所之電子指數期貨之契約乘數為：(A)1,000 元 (B)2,000 元(C)3,000 元 (D)4,000 元
- 臺灣期貨交易所 30 天期利率期貨之交易標的為國內之何種票券工具？(A)30 天期融資性商業本票(B)國庫券(C)銀行承兌匯票(D)可轉讓定期存單
- 採用指數期貨契約盤後價差部位組合，對於期貨交易人保證金提領作業，有無影響？(A)無影響，依現行規定辦理(B)有影響，提領時間延後(C)有影響，需先經價差部位拆解組合申請方可提領保證金(D)不一
- 臺灣期貨交易所 30 天期利率期貨之契約到期交割月份為：(A)交易當月起接續之三個季月(B)交易當月起連續之十二個月份(C)交易當月起連續二個月份，另加上三月、六月、九月、十二月中三個接續的季
- 依臺指選擇權交易制度之相關規定，加註 FOK 或 IOC 條件之委託單輸入交易系統撮合，如果不能成交：(A)交易系統將予以保留(B)交易系統將加註 FOK 條件之委託單予以刪除(C)交易系統將