問題詳情
10.某日9月台指買權及賣權報價如下表:
請問當天9月到期之台指期貨價格最可能為下列何者？
(A)7600
(B)7650
(C)7700
(D)7750
參考答案
答案：C
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
內容推薦
- 假設 A 公司不配發股利，若美式期貨買權(American call futures option)之標的期貨係以 A 公司現貨為標的資產，標的期貨之到期日和該期貨買權及另一美式 A 公司現貨買
- 下列哪一個選擇權的 gamma 值最小？(A)近月價外歐式賣權 (B)遠月價平歐式賣權(C)近月價平歐式賣權 (D)遠月價外歐式賣權
- 下列何種交易不需要繳交保證金？(A)買進期貨契約 (B)賣出期貨契約 (C)買進 Call 期權 (D)賣出 Put 期權
- 下列何者非期貨市場中降低信用風險的方式？(A)保證金制度 (B)每日結算制度(C)部位限制(position limit) (D)電子交易制度
- 下列何者是進行 vega 避險的理由？(A)股價波動度(volatility)可能改變 (B)無風險利率不是常數(C)股價可能突然變化 (D)選擇權極度價內(deep in-the-money)
- 限定最大買價的委託單稱之為？(A)市價單 (B)限價單 (C)停損單 (D)以上皆非
- ____ exciting for the kids to play basketball withfriends.(A) There are (B) There is (C) They are
- 在數線上與 最接近的整數為何？(A)－2(B)－1(C)0(D)1。
- 有關我國期貨業之實收資本額，下列敍述何者正確？甲.期貨商同時經營經紀業務與自營業務之最低實收資本額為新臺幣 4 億元；乙.期貨經理事業之實收資本額不得少於新臺幣 2 億元；丙.期貨信託事業之實
- 有關期貨業之業務員須具備之資格條件，下列敍述何者不正確？(A)期貨顧問事業對期貨交易提供研究分析意見或推介建議之人員：取得期貨商業務員資格並在證券或期貨機構從事證券或期貨相關工作經驗 2 年以
內容推薦
- 預期未來標的資產價格將大幅波動時宜採取下列哪一種交易策略？(A)買進跨式部位(long straddle)(B)賣出跨式部位(short straddle)(C)買進蝴蝶價差(long but
- VIX 是由哪一種選擇權價格計算得到的波動度指數？(A)S&P 100 index options(B)S&P 500 index options(C)Dow Jones Industrial
- 若期初股價 S0＝100，執行價 X=90，T=0.5， ，標的資產不付股利，則歐式買權為下列何者時會有套利的機會？(A)90 (B)5 (C)15 (D)12-T
- 假設期初股價 S0＝50，執行價 X=40，T=0.75， ，標的資產不付股利，此歐式買權的價格為 18，有一其他條件相同但執行價為50的歐式買權，其價格為下列何者時必定會有套利的機會？(A)
- 利率上限型選擇權(interest rate cap)和下列何者最相近？(A)零息債券買權(zero-coupon bond call option)的投資組合(B)零息債券賣權(zero-c
- 假設 Black-Scholes 模型是正確的，標的資產不付股利，期初股價 S0＝50，r=0，股價波動度為0.4，若某一歐式買權的 gamma 為 0.02，則此歐式買權的 theta 值為
- 歐式交換選擇權(European option to exchange one asset for another)在到期日時的報酬函數為max(VT − U T ,0) ，其中 VT 和 U
- 抉擇型選擇權(chooser options)的持有者支付權利金後，取得在未來特定日期，有權決定該選擇權是買權或賣權，此種選擇權又稱為「隨你所欲選擇權」(as you like it opti
- 下列哪一個選擇權的 theta 值最大？(A)近月價外歐式買權(B)遠月價平歐式買權(C)近月價平歐式買權(D)遠月價外歐式買權
- 下列哪一個期貨的價格最難由持有成本理論來解釋？(A)黃金期貨(gold futures)(B)外匯期貨(currency futures)(C)原油期貨(crude oil futures)(
- 下列模型中可以解釋選擇權價格具有隱含波幅微笑(implied volatility smile or smirk)現象的有幾個？ (1) Black-Scholes model；(2) con
- 預期標的股票價格將大幅上漲時可以採用下列幾種交易策略來獲利？ (1) long a stock；(2) shorta put；(3) long a straddle；(4) long a bu
- 下列幾種選擇權是路徑相依選擇權(path dependent options)？ (1) lookback option；(2)asset-or-nothing call option；(3)
- 若某一美式買權距離到期日還有一年，標的資產價格為 100 元，標的資產在 0.7 年後會配發現金股利 10 元，則該買權最有可能在下列何時提前履約(early exercise)？(A)0.2
- 某投資者買進 T-Bill 期貨價位為 33，他認為 T-Bill 期貨在 55 是相當大的支撐區，他應採取何種委託來管理多頭部位的風險？(A)限價委託(limit order)
- 下列幾種投資人可利用氣候衍生性商品(weather derivatives)來進行避險？ I. 種小麥的農夫 II. 鉛筆製造商 III. 飲料製造商 IV. 經營主題樂園的廠商 V. 原油生
- 公司債基金經理人如果想要將投資部位轉換成無風險資產時，利用下列何種衍生性商品來進行操作最合適？(A)股價指數賣權(equity index put)(B)信用違約交換合約指數(credit d
- 根據買賣權平價理論(put-call parity)，若期初股價 S0＝100，執行價 X=95，T=0.5，，標的資產不付股利，歐式買權價格 C=12，則歐式賣權價格最接近下列何者？(A)1
- 下列有幾個變數(variable)或參數(parameter)上升時，歐式買權價格和歐式賣權價格都會增加？(1) risk free rate；(2) volatility of the un
- 方程式3x＋by＝－2的圖形通過點P(3 , －3)，求b＝？(A) 6 (B) (C) (D)
- 下列何種風險衡量指標，基本上不是歸類於敏感度（相對）的風險指標？(A)Duration (B)Vega (C)Convexity (D)VaR
- 依新巴賽爾協定(Basel II)的規範，對於 VaR 的回顧（溯）測試，要求一日 VaR 是依據 來計算。(A)95% (B)99% (C)5% (D)9%
- 依新巴賽爾協定(Basel II)的規範，對於 VaR 的回顧（溯）測試，如果超限次數超過十次，則需要將風險值再乘上的乘數 k，是 。(A)2 (B)3 (C)4 (D)5
- 在進行壓力測試時，如果是去尋找會引起嚴重損失的情境，一般稱為 。(A)Reverse Stress Testing (B)Monte Carlo(C)Back-testing
- 新巴賽爾協定(Basel II)允許基礎內部評等法自行估計的是:(A)PD (B)LGD (C)EAD (D)Maturity