問題詳情
26.債券市場平均每年波動度為20%，債券交易員於此一市場交易量為1億元，且每年賺進500萬 元，假設風險性資本是以99%信賴水準之一年VaR來計算，且報酬率為常態分配，N(2. 326)=0. 99，N(l. 96)=0. 975，則風險調整後之投資绩效(RAPM)為:
(A)10.75%
(B)21.50%
(C)27.25%
(D)33.50%
(A)10.75%
(B)21.50%
(C)27.25%
(D)33.50%
參考答案
答案：A
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
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