問題詳情
二、申論題（共3題，每題10分，共30分） 1 .依期貨經理事業管理規則之規定，期貨經理事業應定期及不定期編製委任人交易紀錄及現況報告 書之規定為何？（10分）
參考答案
答案：A
難度：適中0.6
統計：A(9),B(3),C(3),D(0),E(0)
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- 【題組】承上題，在該較佳交易策略下其損益兩平點為何？(A)xl+ (p2-pl)(B)xl- (p2-pl)(C)x2+ (p2-pl)(D)x2- (p2-pl)
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- 依我國期貨交易法之規定，主管機關得視情節輕重，解除相關單位負責人或受雇人之職務，但 不包括下列那一單位之人員？(A)期貨交易所(B)期貨結算機構(C)槓桿交易商期貨(D)業同業公會
- 【題組】承上題，在該較佳交易策略下其最大損失為何？(A)p2-pl(B)x2-xl(C)(x2-xl)+(p2-pl) (D)(x2-xl)-(p2-pl)
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- 在逆向市場中，若基差變大，則對下列何者有利？(A)空頭避險者(B)多頭避險者(C)交叉避險者(D)不進行避險者
- 請說明期貨信託事業運用對不特定人所募集之期貨信託基金，可從事交易或投資之範圍為何？ (10 分）
- 下列何者在集中市場之交易契約應受期貨交易法之規範？ A.公司發行之可轉換公司債；B.股 票選擇權契約；C.外匯期貨契約；D.認購（售)權證；E.公司自己發行之認股權(A)A、B、E(B)C、D(C
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- 債券市場平均每年波動度為20%，債券交易員於此一市場交易量為1億元，且每年賺進500萬 元，假設風險性資本是以99%信賴水準之一年VaR來計算，且報酬率為常態分配，N(326)=0. 99
- 當手中持有部位為現貨或期貨空頭部位且採保護性買權之避險策略時，其結果類似：(A)買入買權(B)賣出買權(C)買入賣權(D)賣出賣權
- 某公司債的累積違約機率如下：第一年21%，第二年33 %，第三年46%，第四年58%，則該公司 債在前兩年未違約而於第三年違約的條件機率為：(A)25%(B)40%(C)89%
- 關於選擇權的Delta與Gamma，以下何者為真？(A)買入賣權，為正Delta與負Gamma(B)賣出賣權，為正Delta與負Gamma(C)買入買權，為正Delta與負Gamma(D)賣出買權
- 綠建公司將新台幣一億元投資於政府公債上，假設公債組合的存續期間為8年，且目前臺灣 期交所公債期貨價格為0，最便宜交割公債其存續期間為1年。【題組】請問該基金經理人應如何 操作公
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- 依據避險會計，下列何項交易不能作為避險工具：(A)買買權(B)買賣權(C)賣買權(D)以上均不能
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- 若A與B兩公司的VaR相同，且VaR的特定期間均為20天，但A公司信賴區間為95%，B公司 為99%，則A公司的風險較B公司：(A)大(B)小(C)相同(D)資訊不足無法判斷
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- 一、如果您是國營事業人員，公文製作上「簡、淺、明、確」之作業要求，應該如何達成？請詳述之。（25 分）
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