問題詳情
11.基礎IRB與進階IRB的主要差異是前者僅可自行計算：
(A)PD
(B)LGD
(C)Exposure
(D)Maturity
(A)PD
(B)LGD
(C)Exposure
(D)Maturity
參考答案
答案：A
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
內容推薦
- 將灰色方格左、右兩方格內的數字和填在灰色格子上方的格子內，如圖(一)所示，則圖(二)中 x+y= (6) 。
- 若A與B兩公司的VaR相同，且VaR的特定期間均為20天，但A公司信賴區間為95%，B公司 為99%，則A公司的風險較B公司：(A)大(B)小(C)相同(D)資訊不足無法判斷
- 【題組】承上題，綠建公司若要調整公債組合的存續期間由8年變為7年，請問該基金經理人應如 何操作公債期貨？(A)買進3 口(B)賣出3 口(C)買進2 口(D)賣出2 口
- 依據避險會計，下列何項交易不能作為避險工具：(A)買買權(B)買賣權(C)賣買權(D)以上均不能
- 有A、B兩資產，其VaR分別為100及300。若一投資組合中A資產與B資產各佔50%，當該投 貢組合的VaR為250時’請問A、B兩貢產間的相關係數為多少？(A)-0.625(B)-0.715(
- 一、有關理性決策：【題組】⑴請以購買筆記型電腦為例，詳細說明「理性決策」的程序。（15 分）
- 請問下列何項绩效衡量指標忽略了風險的因素？(A) Economic Value Added (EVA)(B) Risk-Adjusted Return oi Capital (RAROC)(C)
- 綠建公司將新台幣一億元投資於政府公債上，假設公債組合的存續期間為8年，且目前臺灣 期交所公債期貨價格為0，最便宜交割公債其存續期間為1年。【題組】請問該基金經理人應如何 操作公
- 關於選擇權的Delta與Gamma，以下何者為真？(A)買入賣權，為正Delta與負Gamma(B)賣出賣權，為正Delta與負Gamma(C)買入買權，為正Delta與負Gamma(D)賣出買權
- 某公司債的累積違約機率如下：第一年21%，第二年33 %，第三年46%，第四年58%，則該公司 債在前兩年未違約而於第三年違約的條件機率為：(A)25%(B)40%(C)89%
內容推薦
- 假設市值為$1，000, 000的債券，目前殖利率為3%，修正存續期間等於4，而殖利率的每日波動 率（標準差）為 0. 2%，則此債券的一天 95%VaR 為何？ N(326)=0. 99
- 依我國期貨交易法，期貨交易所發現期貨交易達到異常標準時，得採取的措施，下列何者不正確?(A)立刻要求期貨商了結該期貨交易所有部位(B)公布交易資訊(C)限制全部或部分期貨商受託買賣數量(D)調整保
- 假設持有1，000, 000元的台積電股票，若台積電股票的報酬服從常態分配，且由歷史資料計算 其平均報酬率與標準差分別為0%與3%，則在95%信賴水準下（分位數a =-645)，請問以變
- 考慮一個包含A與B股票選擇權的投資組合，其中A股票選擇權Delta為2,000，股價為100 元，股價變動率之波動度為3%，B股票選擇權Delta為1，000，股價為40元，股價變動率之波 動度
- 下列何事項，非經載明於公司制期貨交易所之章程，不生效力？ A.交易者之資格；B.交易部 門之設置；C.結算部門之設置；D.股東之資格與股份轉讓之限制(A)A、B、C、D(B)A、B、C(C)B、C
- 【題組】(2) A、B 端點斷路之戴氏等值阻抗 Zth（5 分）
- 表(四)為2014年中國、美國、印度和巴基斯坦的棉花生產與消費資料。已知棉花的消費主要用在製造紡織產品，而棉紡織工廠多設在勞力較為低廉的地方。根據表中資料判斷，何者應為美國？ (A)甲 (B)
- 交割結算基金之用途不包括下列何者？(A)銀行存款(B)購買國庫券(C)購買政府債券(D)從事昔貸予會員之放款業務
- 下列何者為我國期貨交易法之立法目的？ A.健全發展期貨市場；B.促進市場資金流動；C.維 護期貨交易秩序；D.提昇國家經濟(A)A、B(B)A、C(C)C、D(D)B、C
- 【題組】(B)關於期貨交易所對結算會員之部位損益計算：某結算會員昨日收盤結算後其未沖銷部位餘 額為持有買入12月臺股期貨部位500 口，賣出12月臺股期貨部位700 口，12月臺股期 貨昨日結算價為8
- 對買權與賣權權利金具有正向影響之因素為何？(A)利率變化、契約存續期間(B)標的指數波動率、標的指數高低(C)契約存續期間長短、標的指數波動(D)契約存續期間長短、標的指數高低
- 期貨交易所從事下列業務者，何者為法令規定之業務人員？(A)法令遵循(B)全權委託(C)主辦會計(D)集中交易市場資訊管理
- 期貨商從事期貨交易，不得有以下何種行為? A.對於自期貨交易所傳輸之交易t訊，予以隱匿或變更；B.與期 貨交易人有借貸款項或為借貸款項之媒介It事；C.提供帳戶供期貨交易人交易(A)A、B(B)
- 在臺灣期貨交易所交易的黃金選擇權是屬於期貨交易法第三條定義的何種期貨交易契約？(A)期貨契約(B)選擇權契約(C)期貨選擇權契約(D)槓桿保證金契約
- 有關證券經紀商可經營之期貨業務項目，不包括下列何者？(A)期貨經紀商(B)期貨交易輔助人(C)期貨顧問事業(D)期貨經理事業
- 期貨商兼營期貨自營及經紀業務者，以下敘述何者正確？(A)應於每次買賣時，以書面文件區別其為自行買賣或受託買賣(B)每次買賣當時不需區別其為自行買賣或受託買賣，成交後再予以區別(C)每次買賣時可不
- 於八十六年六月一日以後取得期貨業務員資格者，以下何種情況會喪失其資格？(A)至期貨商服務後三個月未參加職前訓練(B)自期貨商離職滿三年後，未再至期貨商任職並辦理業務員登錄者(C)自資格證書所載核
- 當買權價内程度越高時，delta會趨近—；而當買權價外程度越高時，delta則趨近於—。 (A)l，0(B)0，1(C)0.5，0.5(D)l，0.5
- 有關經營證券全權委託業務之證券投資信託公司，可經營之期貨業務項目，以下敘述何者正 確？(A)期貨經紀業務及期貨自營業務(B)期貨顧問業務及期貨經理業務(C)期貨經理業務及期貨信託業務(D)期貨交
- 期貨經紀商於有線電視提供期貨交易之技術分析節目，其所製播節目之錄影依期貨商管理規則 之規定應保存多久？(A)不須保存(B)至少應保存二個月(C)保存二年(D)保存五年
- 期貨商之董事、經理人是否可以接受客戶委託從事期貨交易？(A)因職務不一樣，所以不可以接單(B)因係公司内部的事務，故可以接單(C)完全看董事、經理人有無多餘時間而定(D)如果董事、經理A具清業務
- 關於期貨商之規定，下列何者不正確？(A)期貨商非經主管機關同意，不得兼營他業(B)證券商得兼營證券相關期貨業務(C)證券商兼營期貨業務時，必須在名稱中標示期貨之字樣(D)證券商經目的事業主管機關
- 依我國期貨交易法之規定，須制定市場監視相關規範者，不包括下列何者？(A)期貨交易所(B)期貨結算機構 (C)主管機關(D)期貨公會
- 期貨商同時經營期貨經紀與期貨自營業務時，應繳存之營業保證金，下列何者正確？(A)新臺幣五千萬元 (B)新臺幣一千萬元(C)新臺幣六千萬元(D)新臺幣二億元
- 期貨商接受委託時，對於委託人或其代理人能否撤銷原委託之敘述，以下何者正確？(A)不論成交與否，皆不得撤銷原委託(B)不論成交與否，皆得隨時撤銷原委託(C)於委託事項尚未成交前，得通知期貨商撤銷原