問題詳情

20.假設市值為$1,000, 000的債券,目前殖利率為3%,修正存續期間等於4,而殖利率的每日波動 率(標準差)為 0. 2%,則此債券的一天 95%VaR 為何? N(2. 326)=0. 99,N(l. 96)=0. 975, N(1.645)=0. 95
(A)$395
(B)$470
(C)$558
(D)$720

參考答案

答案:A
難度:適中0.5
統計:A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)

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