問題詳情
33.有A、B兩資產，其VaR分別為100及300。若一投資組合中A資產與B資產各佔50%，當該投 貢組合的VaR為250時’請問A、B兩貢產間的相關係數為多少？
(A)-0.625
(B)-0.715
(C)-0.835
(D)-0.945
(A)-0.625
(B)-0.715
(C)-0.835
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參考答案
答案：A
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
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