問題詳情
60.MIT 委託賣單，其委託價與市價之關係為：
(A)委託價低於市價
(B)委託價高於市價
(C)沒有限制
(D)依市場波動的情況而定
(A)委託價低於市價
(B)委託價高於市價
(C)沒有限制
(D)依市場波動的情況而定
參考答案
答案：B
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
內容推薦
- 期貨市場之每日洗價制度，係以何種價位為計算基準？(A)當日收盤價 (B)交易所決定之結算價 (C)當日最低價 (D)當日最高價
- 跨國期貨交易時保證金之匯率風險由何者承擔？(A)期貨經紀商 (B)期貨交易人 (C)期貨交易所 (D)期貨結算銀行
- 有關期貨商向委託人收取交易保證金之敘述，下列敘述何者正確？(A)期貨商可於委託人下單成交後，再向委託人收取期貨交易保證金(B)期貨商應與委託人約定保證金之收取標準依期交所所定之標準或依整戶風險保
- 臺灣期貨交易所結算會員，依其業務範圍分為：甲.個別結算會員；乙.一般結算會員；丙.全席結算會員；丁.特別結算會員(A) 甲、乙、丙、丁 (B)僅甲、乙 (C)僅乙、丙、丁 (D)僅甲、乙、丁
- 期貨商接受境外華僑及外國人與大陸地區投資人從事國內期貨交易，應每隔多久時間申報資金結匯情形及客戶保證金專戶之權益數概況？(A)逐日 (B)逐週 (C)逐月 (D)逐季
- 委託人之保證金專戶權益總值出現何種狀況時，期貨商應向期交所申報？(A)小於原始保證金 (B)小於維持保證金 (C)小於結算保證金 (D)小於零（為負值）
- 依臺指選擇權交易制度之相關規定，加註 FOK 或 IOC 條件之委託單輸入交易系統撮合，如果不能成交：(A)交易系統將予以保留 (B)交易系統將加註 FOK 條件之委託單予以刪除(C)交易系統將
- 客戶開立期貨帳戶時，除須簽署顧客同意書，風險預告書外，下列何條件是開始交易必要條件之一？(A)客戶必須有期貨交易經驗才能自己下單 (B)客戶下單前必須瞭解委託的方式(C)客戶下單前資金必須先匯入
- 在臺灣進行國內外期貨交易，客戶應繳納之保證金額度為：(A)交易所決定 (B)經紀商決定(C)經紀商決定，但不得低於交易所規定的額度 (D)選項A、B、C皆非
- 臺灣期貨交易所公債期貨之最後交易日為：(A)交割月份倒數第八個工作日 (B)交割月份第二個星期三(C)交割月份第二個星期三之後第二個工作日 (D)交割月份之第三個星期三
內容推薦
- 日經指數期貨每點之合約值為￥500，原始保證金為￥900,000，維持保證金為￥675,000，請問若在 15,550買進日經指數期貨，則應補繳保證金的價位是在：(A)15,100 (B)15,
- 一家期貨商在另外一家結算會員開戶，期貨商下單時並未揭露客戶之身分，此種帳戶稱為：(A)概括授權帳戶（discretionary account） (B)完全揭露帳戶（fully disclose
- 非結算會員期貨商透過結算會員期貨商從事交易與結算，必須在結算會員期貨商開設何種帳戶？(A)個人帳戶（Individual Account） (B)法人帳戶（Institutional Accou
- 黃豆期貨目前的價位為 633 2/4，若交易人下達以下指令「當黃豆往下觸及 630 2/4 時，以市價賣出」則此一指令為：(A)停損買單 (B)停損賣單 (C)觸價買單 (D)觸價賣單
- 下列何者可能是美國國庫券期貨之報價？(A)96-2 (B)101-3 (C)102-3 (D)100-2
- 有些業務員因想獲得不當之較多佣金，於是鼓勵客戶多作交易而未顧及客戶利益，此種情形稱之為：(A)對作 (B)擠壓 (C)炒單 (D)搶帽子
- 期貨交易的買賣雙方皆有現貨交割之責任，但交割行為是由誰提出？(A)買方主動提出 (B)賣方主動提出 (C)交易所主動提出 (D)買方的結算期貨商提出
- 當交易所發布快市（Fast Market）時，依交易所規定，所有委託為「Not held」，表示：(A)在快速市場時段內，所有委託不負成交責任 (B)告知交易人儘量不要下單(C)交易暫停 (D)
- 對於 MIT 委託「賣出 45 MIT」，下列敘述何者正確？(A)若市價成交 45 或以下，MIT 委託成為市價委託(B)若市價成交 45 或以下，MIT 委託成為限價委託(C)若市價成交 45
- 當交易人下達以下指令「買進 5 口六月日圓 0.010485 MIT（market-if-touched）」，若該委託成交，則其成交價應為：(A)正好等於 0.010485 (B)只能高於 0.
- 長期利率高於短期利率，則理論上公債現貨價格應比公債期貨價格：(A)高 (B)低 (C)相等 (D)不一定
- 於實際應用上，利用線性迴歸式來估計最小風險避險比例，即：△S=a+b△F＋誤差項。其中△S 與△F分別為現貨與期貨價格變動，a 與 b 分別為係數。其中誤差項的變異數可以被視為：(A)現貨部位風
- 以指數期貨為例，散戶交易人構建的避險策略通常為交叉避險，最主要的原因為：(A)現貨部位與標的指數之單位價值不同 (B)避險期間與指數期貨到期日不吻合(C)現貨部位與標的指數組成(市場投資組合)不
- 形成「逆價市場」的原因，下列何者描述正確？甲.預期未來價格將下跌；乙.預期有大豐收；丙.現貨供給緊縮；丁.現貨供給大增(A)僅甲、乙 (B)僅甲、丙 (C)僅乙、丙 (D)僅甲、乙、丙
- 交易人預期 A 公司將發布利多消息，卻預期股市可能下跌，交易人應如何賺取 A 股票報酬而且又規避市場下跌風險？(A)賣空指數期貨 (B)買進 A 股票，同時大量分散投資於其他股票(C)買進 A
- S&P 500 期貨指數在 500 點時（每點乘數【請續背面作答】250 元），持有證券 6,000 萬元，Beta 值為 0.65 之交易人，若買進 144 口 S&P 500 指數期貨，則
- 某進口商三個月後須支付英鎊，目前之匯率為 725GBP/USD，英鎊期貨匯率為 708，三個月後之即期匯率為 765，期貨匯率為 750，若進口商事先有避險，其有效匯率為：(A)
- 日本人若持有美國之績優股，可採下列何種避險策略？(A)賣 DJIA 指數期貨，賣日圓期貨 (B)買 DJIA 指數期貨，買日圓期貨(C)買 DJIA 指數期貨，賣日圓期貨 (D)賣 DJIA 指
- 下列何者不是價差交易吸引交易人的主要原因？(A)交易成本較小 (B)交易風險較小 (C)保證金較少 (D)獲利較高
- 為何各交易所小麥期貨的價差不穩定？(A)各交易所小麥無替代性 (B)各交易所小麥無互補性(C)各種小麥供給量不同 (D)各交易所小麥可互相替代
- 【題組】同上題，若當年十月到期之 A 股票期貨價格為$102，則一般的套利者於七月時將如何操作套利？(A)賣現貨、買債券 (B)賣債券、買現貨、賣期貨(C)買現貨、賣債券 (D)買期貨、買債券、
- 若十二月時之英鎊即期匯率為 5800，美金和英鎊之三個月即期利率分別為 4%及 8%，六個月期即期利率分別為 5%及 5%，則合理之三個月期貨價格應為：(A)5164 (B)
- 期貨賣權（Put）的 Delta 值通常介於：(A)-1 與 1 之間 (B)-1 與 0 之間 (C)-0.5 與 0.5 之間 (D)0 與 1 之間
- 關於期貨選擇權何者正確？(A)時間價值＝權利金＋內含價值 (B)時間價值＝權利金(C)時間價值＝權利金－內含價值 (D)時間價值＝履約價格
- 期貨買權（call）的履約價格越高，其他條件不變，買權價格應該：(A)越高 (B)越低 (C)不受影響 (D)不一定