問題詳情
79.日本人若持有美國之績優股，可採下列何種避險策略？
(A)賣 DJIA 指數期貨，賣日圓期貨
(B)買 DJIA 指數期貨，買日圓期貨
(C)買 DJIA 指數期貨，賣日圓期貨
(D)賣 DJIA 指數期貨，買日圓期貨
(A)賣 DJIA 指數期貨，賣日圓期貨
(B)買 DJIA 指數期貨，買日圓期貨
(C)買 DJIA 指數期貨，賣日圓期貨
(D)賣 DJIA 指數期貨，買日圓期貨
參考答案
答案：D
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
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- 當交易人下達以下指令「買進 5 口六月日圓 0.010485 MIT（market-if-touched）」，若該委託成交，則其成交價應為：(A)正好等於 0.010485 (B)只能高於 0.
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- 當交易所發布快市（Fast Market）時，依交易所規定，所有委託為「Not held」，表示：(A)在快速市場時段內，所有委託不負成交責任 (B)告知交易人儘量不要下單(C)交易暫停 (D)
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- 為何各交易所小麥期貨的價差不穩定？(A)各交易所小麥無替代性 (B)各交易所小麥無互補性(C)各種小麥供給量不同 (D)各交易所小麥可互相替代
- 【題組】同上題，若當年十月到期之 A 股票期貨價格為$102，則一般的套利者於七月時將如何操作套利？(A)賣現貨、買債券 (B)賣債券、買現貨、賣期貨(C)買現貨、賣債券 (D)買期貨、買債券、
- 若十二月時之英鎊即期匯率為 5800，美金和英鎊之三個月即期利率分別為 4%及 8%，六個月期即期利率分別為 5%及 5%，則合理之三個月期貨價格應為：(A)5164 (B)
- 期貨賣權（Put）的 Delta 值通常介於：(A)-1 與 1 之間 (B)-1 與 0 之間 (C)-0.5 與 0.5 之間 (D)0 與 1 之間
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- 期貨買權（call）的履約價格越高，其他條件不變，買權價格應該：(A)越高 (B)越低 (C)不受影響 (D)不一定
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- 買進九月 T-Bond 買權，履約價格 70，權利金 1 32/64：賣出九月 T-Bond 買權，履約價格 65，權利金 2。以上交易是：(A)買權看空價差交易 (B)賣權看空價差交易 (C)
- 依據賣權買權平價定理（put-call parity），買進一個賣權相當於：(A)賣出一個買權、買股票現貨、借入款項 (B)買入一個買權、賣股票現貨、借出款項(C)賣出一個買權、買股票現貨、借出
- 老王賣出一口履約價格$20 之原油期貨賣權後，若被要求履約，老王須：(A)以每桶$20 買入原油期貨 (B)以每桶$20 賣出原油期貨(C)以每桶$20 買入原油 (D)
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- 某人買進小麥期貨買權，履約價 35，權利金為 0.25，並買進相同月份的小麥期貨賣權，履約價為 35，權利金為 0.3，則：(A)最大獲利為 0.55 (B)最大損失為 0.55 (C)
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- 國內期貨共同保證制度，支應市場違約情事之資金來源不包括：(A)營業保證金 (B)結算保證金 (C)交割結算基金 (D)賠償準備金
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- 有關臺指選擇權委託單之排序與撮合原則，下列何者有誤？(A)價格優先、時間優先(B)市價委託優於限價委託(C)開盤時採「逐筆撮合」(D)組合式委託中之各選擇權序列須同時成交，該筆委託始生效
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