問題詳情
73.於實際應用上，利用線性迴歸式來估計最小風險避險比例，即：△S=a+b△F＋誤差項。其中△S 與△F分別為現貨與期貨價格變動，a 與 b 分別為係數。其中誤差項的變異數可以被視為：
(A)現貨部位風險
(B)期貨部位風險
(C)市場風險
(D)基差風險
(A)現貨部位風險
(B)期貨部位風險
(C)市場風險
(D)基差風險
參考答案
答案：D
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
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- S&P 500 期貨指數在 500 點時（每點乘數【請續背面作答】250 元），持有證券 6,000 萬元，Beta 值為 0.65 之交易人，若買進 144 口 S&P 500 指數期貨，則
- 某進口商三個月後須支付英鎊，目前之匯率為 725GBP/USD，英鎊期貨匯率為 708，三個月後之即期匯率為 765，期貨匯率為 750，若進口商事先有避險，其有效匯率為：(A)
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- 期貨賣權（Put）的 Delta 值通常介於：(A)-1 與 1 之間 (B)-1 與 0 之間 (C)-0.5 與 0.5 之間 (D)0 與 1 之間
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- 期貨買權（call）的履約價格越高，其他條件不變，買權價格應該：(A)越高 (B)越低 (C)不受影響 (D)不一定
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- 臺灣期貨交易所之美元計價黃金期貨之到期交割方式為：(A)實物交割 (B)現金交割(C)由買方指定現金或實物交割 (D)由賣方選擇現金或實物交割
- 國內期貨共同保證制度，支應市場違約情事之資金來源不包括：(A)營業保證金 (B)結算保證金 (C)交割結算基金 (D)賠償準備金
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- 風險預告書中對於價差交易之敘述，下列何者正確？(A)價差交易的保證金少於單一部位的保證金(B)價差交易的風險不一定小於單一部位的風險(C)價差交易的風險小於單一部位的風險(D)風險預告書中沒有提
- 100.有關保證金之敘述，何者為非？(A)期貨商向委託人收取之交易保證金得以現金為之(B)期貨商向委託人收取之交易保證金得以經主管機關核定之有價證券為之(C)期貨商辦理期貨交易人有價證券抵繳保證金，僅