問題詳情
69.當交易所發布快市（Fast Market）時，依交易所規定，所有委託為「Not held」，表示：
(A)在快速市場時段內，所有委託不負成交責任
(B)告知交易人儘量不要下單
(C)交易暫停
(D)場內經紀沒空接單
(A)在快速市場時段內，所有委託不負成交責任
(B)告知交易人儘量不要下單
(C)交易暫停
(D)場內經紀沒空接單
參考答案
答案：A
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
內容推薦
- 有些業務員因想獲得不當之較多佣金，於是鼓勵客戶多作交易而未顧及客戶利益，此種情形稱之為：(A)對作 (B)擠壓 (C)炒單 (D)搶帽子
- 下列何者可能是美國國庫券期貨之報價？(A)96-2 (B)101-3 (C)102-3 (D)100-2
- 黃豆期貨目前的價位為 633 2/4，若交易人下達以下指令「當黃豆往下觸及 630 2/4 時，以市價賣出」則此一指令為：(A)停損買單 (B)停損賣單 (C)觸價買單 (D)觸價賣單
- 非結算會員期貨商透過結算會員期貨商從事交易與結算，必須在結算會員期貨商開設何種帳戶？(A)個人帳戶（Individual Account） (B)法人帳戶（Institutional Accou
- 一家期貨商在另外一家結算會員開戶，期貨商下單時並未揭露客戶之身分，此種帳戶稱為：(A)概括授權帳戶（discretionary account） (B)完全揭露帳戶（fully disclose
- 日經指數期貨每點之合約值為￥500，原始保證金為￥900,000，維持保證金為￥675,000，請問若在 15,550買進日經指數期貨，則應補繳保證金的價位是在：(A)15,100 (B)15,
- 賣出 12 月玉米期貨 360 GTC 的委託稱為：(A)當日委託 (B)開盤市價委託(C)開放委託（open order） (D)收盤市價委託
- MIT 委託賣單，其委託價與市價之關係為：(A)委託價低於市價 (B)委託價高於市價 (C)沒有限制 (D)依市場波動的情況而定
- 若某結算公司在某一期約上，A 客戶擁有多頭 200 張，B 客戶擁有多頭 99 張，該公司必須向結算所通報多少張之未平倉契約數量？(A)1 張 (B)200 張 (C)201 張 (D)299
- 期貨市場之每日洗價制度，係以何種價位為計算基準？(A)當日收盤價 (B)交易所決定之結算價 (C)當日最低價 (D)當日最高價
內容推薦
- 當交易人下達以下指令「買進 5 口六月日圓 0.010485 MIT（market-if-touched）」，若該委託成交，則其成交價應為：(A)正好等於 0.010485 (B)只能高於 0.
- 長期利率高於短期利率，則理論上公債現貨價格應比公債期貨價格：(A)高 (B)低 (C)相等 (D)不一定
- 於實際應用上，利用線性迴歸式來估計最小風險避險比例，即：△S=a+b△F＋誤差項。其中△S 與△F分別為現貨與期貨價格變動，a 與 b 分別為係數。其中誤差項的變異數可以被視為：(A)現貨部位風
- 以指數期貨為例，散戶交易人構建的避險策略通常為交叉避險，最主要的原因為：(A)現貨部位與標的指數之單位價值不同 (B)避險期間與指數期貨到期日不吻合(C)現貨部位與標的指數組成(市場投資組合)不
- 形成「逆價市場」的原因，下列何者描述正確？甲.預期未來價格將下跌；乙.預期有大豐收；丙.現貨供給緊縮；丁.現貨供給大增(A)僅甲、乙 (B)僅甲、丙 (C)僅乙、丙 (D)僅甲、乙、丙
- 交易人預期 A 公司將發布利多消息，卻預期股市可能下跌，交易人應如何賺取 A 股票報酬而且又規避市場下跌風險？(A)賣空指數期貨 (B)買進 A 股票，同時大量分散投資於其他股票(C)買進 A
- S&P 500 期貨指數在 500 點時（每點乘數【請續背面作答】250 元），持有證券 6,000 萬元，Beta 值為 0.65 之交易人，若買進 144 口 S&P 500 指數期貨，則
- 某進口商三個月後須支付英鎊，目前之匯率為 725GBP/USD，英鎊期貨匯率為 708，三個月後之即期匯率為 765，期貨匯率為 750，若進口商事先有避險，其有效匯率為：(A)
- 日本人若持有美國之績優股，可採下列何種避險策略？(A)賣 DJIA 指數期貨，賣日圓期貨 (B)買 DJIA 指數期貨，買日圓期貨(C)買 DJIA 指數期貨，賣日圓期貨 (D)賣 DJIA 指
- 下列何者不是價差交易吸引交易人的主要原因？(A)交易成本較小 (B)交易風險較小 (C)保證金較少 (D)獲利較高
- 為何各交易所小麥期貨的價差不穩定？(A)各交易所小麥無替代性 (B)各交易所小麥無互補性(C)各種小麥供給量不同 (D)各交易所小麥可互相替代
- 【題組】同上題，若當年十月到期之 A 股票期貨價格為$102，則一般的套利者於七月時將如何操作套利？(A)賣現貨、買債券 (B)賣債券、買現貨、賣期貨(C)買現貨、賣債券 (D)買期貨、買債券、
- 若十二月時之英鎊即期匯率為 5800，美金和英鎊之三個月即期利率分別為 4%及 8%，六個月期即期利率分別為 5%及 5%，則合理之三個月期貨價格應為：(A)5164 (B)
- 期貨賣權（Put）的 Delta 值通常介於：(A)-1 與 1 之間 (B)-1 與 0 之間 (C)-0.5 與 0.5 之間 (D)0 與 1 之間
- 關於期貨選擇權何者正確？(A)時間價值＝權利金＋內含價值 (B)時間價值＝權利金(C)時間價值＝權利金－內含價值 (D)時間價值＝履約價格
- 期貨買權（call）的履約價格越高，其他條件不變，買權價格應該：(A)越高 (B)越低 (C)不受影響 (D)不一定
- 六月 CME 國庫券期貨之市價為 35，六月國庫券期貨買權之履約價格為 55，權利金為 0.1，則此買權：(A)處於價內 (B)處於價平 (C)沒有時間價值 (D)時間價值為正
- 買進九月 T-Bond 買權，履約價格 70，權利金 1 32/64：賣出九月 T-Bond 買權，履約價格 65，權利金 2。以上交易是：(A)買權看空價差交易 (B)賣權看空價差交易 (C)
- 依據賣權買權平價定理（put-call parity），買進一個賣權相當於：(A)賣出一個買權、買股票現貨、借入款項 (B)買入一個買權、賣股票現貨、借出款項(C)賣出一個買權、買股票現貨、借出
- 老王賣出一口履約價格$20 之原油期貨賣權後，若被要求履約，老王須：(A)以每桶$20 買入原油期貨 (B)以每桶$20 賣出原油期貨(C)以每桶$20 買入原油 (D)
- 假設目前 5 年中期公債期貨價格為 119，小陳以 52/64（相當於$850）的權利金買進一口 5 年中期公債期貨買權，履約價格為 119。若未來利率下跌使利率期貨的價格上漲至 120，
- 某人買進小麥期貨買權，履約價 35，權利金為 0.25，並買進相同月份的小麥期貨賣權，履約價為 35，權利金為 0.3，則：(A)最大獲利為 0.55 (B)最大損失為 0.55 (C)
- 臺灣期貨交易所之美元計價黃金期貨之到期交割方式為：(A)實物交割 (B)現金交割(C)由買方指定現金或實物交割 (D)由賣方選擇現金或實物交割
- 國內期貨共同保證制度，支應市場違約情事之資金來源不包括：(A)營業保證金 (B)結算保證金 (C)交割結算基金 (D)賠償準備金
- 有關「跨月價差風險」在整戶風險保證金計收方式(SPAN)計算時的考量，下列何者正確？(A)跨月風險價差在 SPAN 算式中為加項(B)SPAN 假設相同標的不同月份契約之波動與標的指數波動為完全