問題詳情
20. 假設歐式選擇權市場價格符合買賣權平價理論(put-call parity)，則下列敘述何者正確?
I.利用歐式買權市價反推得到的隱含波動率必等於利用歐式賣權市價反推得到的隱含波動率
II.微笑波幅(volatility smile)現象將不存在
III.若利率為正且標的資產殖利率為零，則價平的歐式買權價格高於價平的歐式賣權價格
(A)只有 I 與 II
(B)只有 II 與 III
(C)只有 I 與 III
(D)以上皆非
I.利用歐式買權市價反推得到的隱含波動率必等於利用歐式賣權市價反推得到的隱含波動率
II.微笑波幅(volatility smile)現象將不存在
III.若利率為正且標的資產殖利率為零，則價平的歐式買權價格高於價平的歐式賣權價格
(A)只有 I 與 II
(B)只有 II 與 III
(C)只有 I 與 III
(D)以上皆非
參考答案
答案：C
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
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