問題詳情
10. 在 Black-Scholes 模型中，歐式買權價格公式為:，則在風險中立的世界下，該歐式買權在到期日時價內(in-the-money)的機率為何?
(A)大於 N(d1)
(B)等於 N(d1)
(C)小於 N(d1)
(D)無法判斷
參考答案
答案：C
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
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