問題詳情
70. 下列何者是 E.F.P 交易必須存在的條件？
(A)二個持有期貨相同部位的投資人
(B)持有空頭部位的一方必須持有現貨多頭部位
(C)須在集中市場交易
(D)選項A、B、C皆是
(A)二個持有期貨相同部位的投資人
(B)持有空頭部位的一方必須持有現貨多頭部位
(C)須在集中市場交易
(D)選項A、B、C皆是
參考答案
答案：B
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
內容推薦
- CME Group 旗下的 NYMEX 係以交易下列何者著名？(A)原油 (B)外匯 (C)農產品名 (D)股價指數
- 某交易所僅有三家結算會員，每家結算會員僅一位客戶，若當天每位客戶交易相同的商品及月份，當天交易的結果如下：A 結算會員買進 30 口賣出 50 口；B 結算會員買進 20 口賣出 45 口；C
- 下列對於實物交換（Exchange for Physicals，EFP）的敘述，何者不正確？(A)實物交換為現貨交割的一種(B)實物交換在交割細節上較有彈性(C)實物交換的價格必須經由交易所公
- 一家期貨商在另外一家結算會員開戶，期貨商下單時並未揭露客戶之身分，此種帳戶稱為：(A)概括授權帳戶（discretionary account）(B)完全揭露帳戶（fully disclose
- 若持有成本大於 0，則期貨價格一定會較現貨價格高，該敘述為：(A)正確(B)錯誤(C)不一定(D)持有成本與期貨價格沒有關係
- 綜合帳戶（omnibus account）保證金計算方式，帳戶中的買賣數量是以何種方式申報？(A)交易總額 (B)交易淨額 (C)交易總額＋淨額 (D)未規定
- 下達代換委託單時，不可更改之內容為：(A)價位 (B)數量 (C)月份 (D)買賣的方向
- FCM 是下列何者的簡稱？(A)交易所 (B)期貨經紀商 (C)結算所 (D)搶帽客
- 委託人持有之期貨契約當日沖銷交易之未沖銷部位，未於期貨商通知之時限內自行沖銷部位者，除因不可抗力之因素外，期貨商應於何時沖銷之？(A)1 個小時內(B)當日期貨交易收盤前(C)次一營業日期貨交
- 假設目前臺股期貨價格為 6,053，請問下列委託單何者還有效？(A)買進觸及市價委託 6,085(B)賣出限價委託 6,023(C)賣出停損委託 6,040(D)買進限價委託 6,061
內容推薦
- NYMEX 規定如何指派（assign）期貨交割部位？(A)握有最久的多頭部位(B)握有最久的空頭部位(C)隨機取樣(D)依總多頭部位的一定比例
- 美國最活絡的農產品交易所為：(A)SGX-DT (B)OSE (C)CBOT (D)NYMEX
- 當交易人下達以下委託「賣出 3 口六月 Kospi 200 期貨 17 STOP」，若該委託成交，則其成交價應為：(A)恰好為 17(B)只能在 17 以上的任何價位(C)只
- CBOT 的 T-Bond 期貨每口所須原始保證金為 US$3,000，若客戶於 122 2/32 買進，在 128 12/32 賣出，則客戶的投資報酬率是：（T-Bond 每 1/32 點值
- 當交易人觀察日圓期貨價位，認為若今天日圓能漲升到 0.008020 的壓力帶，一定會往下回跌一大段，則交易人將會以下列那一指令下單獲利？(A)價位為 0.008020 的停損買單(B)價位為
- 黃豆期貨保證金為$0.25∕英斗，黃豆期貨價格為$50∕英斗，黃豆期貨保證金對契約值之比為何？若黃豆期貨價格下跌 2%，獲利（損失）對保證金之比為何？（黃豆期貨契約值 5,000 英斗）(
- CFTC 規定，有關部位限制（Position Limit）之敘述何者為正確？(A)避險者不受此限制(B)避險者、投機者均受此限制(C)近月份合約可視為現貨月份，所以不受此限制(D)事先向 C
- 券商若發行指數型認售權證（Put Warrant），可在股價指數期貨上採何種部位避險？(A)買進部位(B)賣出部位(C)視大盤走勢而定(D)無法以指數期貨避險
- 美元浮動利率公司債之發行人，應如何操作期貨始能規避美金升值之風險？(A)買進歐洲美元期貨(B)賣出歐洲美元期貨(C)視市場走勢而定(D)無法以歐洲美元期貨達到目的
- 避險之效果與下列何者之關係最密切？(A)目前之期貨價格(B)期貨價格之走勢(C)基差之變動(D)現貨價格之走勢
- 預期央行調升存款準備率時，具利率上升風險的美商銀行應：(A)買入公債期貨(B)買入歐元期貨(C)賣出歐洲美元期貨(D)賣出美元期貨
- 某企業在歐洲美元市場貸款，利率為 LIBOR+1%，當時之 LIBOR 為 6%，在賣出歐洲美元期貨避險，且期貨之基差維持不變情況下，其貸款利率：(A)變成固定利率(B)變成與 LIBOR 反
- 日本出口商預計三個月後會收到 130 萬美元之貨款，目前即期匯率為一美元兌 125 日幣，為規避美元貶值之損失，該出口商應如何操作 CME 之日幣期貨？（每口契約為 1,250 萬日幣）(A)
- 某股票投資組合價值 2 億元，假設該投資組合價值與臺股期貨的連動性很高，若目前臺股期貨的價格為 8,000，請問該投資組合避險時，須買賣多少口臺股期貨？(A)買進 125 口(B)買進 100
- 若預期美國利率上升，使美國和瑞士的利率差擴大，則交易人能透過何種方法獲利？(A)賣瑞郎期貨(B)賣歐洲美元期貨(C)賣美國長期公債期貨(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
- 下列何者是賣出歐元期貨之時機？(A)德國物價上漲率提高(B)德國國際收支帳相對之順差增加(C)德國市場利率相對上升(D)選項A、B、C皆非
- 若殖利率曲線斜率為正，當預期斜率變大時應：(A)買進長期公債期貨，賣出中期公債期貨 (B)買進中期公債期貨，賣出長期公債期貨(C)同時買進長期公債期貨與中期公債期貨 (D)同時賣出長期公債期貨
- 2009 年 4 月 30 日白銀之現貨價格為 500 美分，當日收盤 12 月份白銀期貨合約之結算價格為 550 美分，估計 4 月 30 日至 12 月到期期間為 8 個月，假設年利率為
- 知圖,在△ABC中,已知D為 中點,F為 中點, ,若 ,則 =? (A)2 (B)3 (C)6 (D)9
- 某加工廠將黃豆做黃豆油，而其主要的利潤是來自於加工的過程，但由於黃豆原料價格可能上漲或者黃豆油價格可能下跌，而導致加工利潤的減少，甚至為負的，為了規避此一風險，可以進行下列何種策略？(A)同時
- 期貨賣權（Put）的 Delta 為-0.3，表示在其他情況不變下，期貨價格若下跌 1 元，賣權價格會：(A)上漲 0.7 元(B)下跌 0.7 元(C)上漲 0.3 元(D)下跌 0.3 元
- 期貨買權（Call）Delta 值通常介於：(A)-1 與 1 之間(B)-1 與 0 之間(C)-0.5 與 0.5 之間(D)0 與 1 之間
- 如果預期黃金價格將大幅波動，但不確定其方向是上漲或下跌，可採取下列何種交易？(A)買入黃金期貨買權，同時買入黃金期貨賣權(B)買入黃金期貨買權，同時賣出黃金期貨賣權(C)買入黃金期貨賣權，同時
- 我國臺指選擇權的契約乘數為：(A)每點 50 元 (B)每點 100 元(C)每點 150 元 (D)每點 200 元
- 臺灣期貨交易所公債期貨契約之交易標的為何？(A)面額 5 百萬元，票面利率 6%之十五年期政府債券(B)面額 5 百萬元，票面利率 5%之十二年期政府債券(C)面額 5 百萬元，票面利率 5%