問題詳情
81. 避險之效果與下列何者之關係最密切？
(A)目前之期貨價格
(B)期貨價格之走勢
(C)基差之變動
(D)現貨價格之走勢
(A)目前之期貨價格
(B)期貨價格之走勢
(C)基差之變動
(D)現貨價格之走勢
參考答案
答案：C
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
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- 期貨賣權（Put）的 Delta 為-0.3，表示在其他情況不變下，期貨價格若下跌 1 元，賣權價格會：(A)上漲 0.7 元(B)下跌 0.7 元(C)上漲 0.3 元(D)下跌 0.3 元
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