問題詳情
43.輕油裂解廠通常會如何避險？
(A)買原油期貨，賣無鉛汽油期貨
(B)買無鉛汽油期貨，賣有鉛汽油期貨
(C)買有鉛汽油期貨，賣無鉛汽油期貨
(D)買有鉛汽油期貨，賣原油期貨
(A)買原油期貨，賣無鉛汽油期貨
(B)買無鉛汽油期貨，賣有鉛汽油期貨
(C)買有鉛汽油期貨，賣無鉛汽油期貨
(D)買有鉛汽油期貨，賣原油期貨
參考答案
答案：A
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
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- 下列何種投資策略可在選擇權標的物市價上漲時獲利？Ⅰ. 買進買權；Ⅱ. 賣出買權；Ⅲ. 買進賣權；Ⅳ. 賣出賣權(A)僅Ⅰ (B)僅Ⅲ (C)僅Ⅱ、Ⅲ (D)僅Ⅰ、Ⅳ
- 3．依照最新修正之「保險業辦理電話行銷業務應注意事項」規定，保險業辦理電話行銷業務應設置電話行銷中心，電話行銷人員進行電話行銷過程應經要保人同意全程錄音並備份存檔，並針對傳統型人壽保險已提供要保人審閱
- 下列何種狀況是信用衍生性商品無法達到的功能？(A)降低信用集中的風險 (B)吸引資金投資於企業放款(C)規避企業放款之往來客戶破產 (D)轉化信用風險為利基
- 期貨交易契約經主管機關核准後，主管機關得撤銷之原因，不包括下列哪一事項？(A)喪失經濟效益 (B)經期貨經紀商所申請(C)經期貨交易所申請 (D)不符公共利益
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- 在期貨經理事業從事全權委託期貨交易業務中，每月應編製月報表，應於每月終了後七個營業日內送交委任人；年度報表應於每年終了後十五個營業日內送交委任人；另如發現委託期貨交易資金之淨值減損達原委託期貨
- 某投資人於 2 月 25 日融券放空甲公司股票 10 張(每張 1000 股)，每股 97 元，又於期貨市場買進甲公司股票期貨 10 張(每張 1000 股)，每股 96 元。3 月 17 日
- 以指數期貨為例，散戶交易人構建的避險策略通常為交叉避險，最主要的原因為：(A)現貨部位與標的指數之單位價值不同(B)避險期間與指數期貨到期日不吻合(C)現貨部位與標的指數組成（市場投資組合）不同
- 期貨信託事業及基金銷售機構為基金廣告時，應於廣告內容中述明法令規定與中華民國期貨業商業同業公會要求之警語，警語之揭示時，應以顯著之顏色、字體或方式等為之；有聲廣告除廣播以聲音揭示外，頇以易識別
- 期貨經理事業從事全權委託期貨交易業務之從業人員或其配偶從事期貨交易或買賣上市、上櫃股票及具股權性質之衍生性商品前，該從業人員應事先以書面報經督察主管或其他由高階管理階層所指定之人核准，除有正當
- 6．甲以自己為要保人，配偶乙為被保險人，投保人壽保險 300 萬元，指定第一順位身故受益人為子女丙、丁、戊，分配比率各 1/3，第二順位身故受益人為甲及乙父己，分配比率各 1/2。投保滿 2 年後甲始
- 若一現貨投資組合價格變動百分比的標準差為 0.5，期貨價格變動百分比的標準差為 0.3，而現貨投資組合和期貨合約價格變動百分比的相關係數為 0.6，請問此種情境下，最小變異數避險比率值為何？(
- 期貨結算會員因期貨結算所生之債務，其債權人對該結算會員之交割結算基金有優先受償之權，其債權人包括：甲、期貨結算會員。乙、期貨結算機構。丙、期貨交易人。其優先受償順序如何？(A)甲、乙、丙 (B
- 交易人持有現貨部位價值 St，同時，賣空等值期貨價格為 Ft。一直持有到期，試問於到期日時，交易人資產價值為何？（其中當時時間為 t，到期日為 T）(A)FT (B)FT－ST (C)ST－FT
- 若甲與乙兩公司的報酬率分配與 VaR 皆相同，且 VaR 的特定期間均為 20 天，但甲公司信賴區間為99%，乙公司為 95%，則甲公司的風險較乙公司：(A)大 (B)小 (C)相同 (D)資
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- 12．保險公司就受益人申請被保險人生前溺斃之傷害保險金乙案所衍生之拒賠爭議，主張池塘離路邊有二十公尺之遙，且地勢平坦，池邊亦設有護堤，被保險人斷無不慎墜池之理，另受益人報案請求協尋時，向警方聲稱被保險
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- 8．保戶投保傷害保險附約 100 萬元，其後分別於第二保單年度及第三保單年度中因意外事故致左右手十手指缺失(80%)及左右腳十足趾缺失(60%)，請問應理賠多少殘廢保險金？(A)100 萬。(B)14
- 上述（第 15 題）之交易策略稱為：(A)看多價差 (B)市場內價差 (C)市場間價差 (D)縱列價差
- TAIFEX 之股價指數期貨每點 200 元，目前期貨指數 8000 點，某一共同基金之規模 20 億元，β係數值為 48，若欲將其β值降為 20，應如何：(A)賣出 280 個期貨契
- 某公司有 3,000 萬的投資組合，其 β 值為 25；又目前股價指數為 1,200 點，結算時每點為 250 元。若欲以股價指數期貨避險，請問應買入或賣出多少期貨契約？(A)買入 150
- 根據下列狀況： Cov(△S，△F)=0.87，Var(△F)=0.93；現貨部位=3,000,000 元；單口期貨價值=80,000；其中△S=現貨價格變動，△F=期貨價格變動，Cov 為共
- 美國甲公司賒購英國商品，其市價為£62,500。甲公司與乙公司約定 3 個月後付款。目前匯率為6$/£，但預期 3 個月後美元將貶值為 7$/£，因此甲公司將以下列何者進行避險：(A)
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- 假設今天三月份台指期貨指數 8000 點，五月份台指期貨指數 8200 點，若判斷近期未來此兩期貨契約價格差距將會縮小，請問投資人應如何操作以增加收益？(A)買入三月份期貨、賣出五月份期貨 (
- 債券市場平均每年波動度為 30%，債券交易員於此一市場交易量為 100 百萬，且每年賺進 30 百萬，假設風險性資本是以 99%信賴水準之一年 VaR 來計算，且報酬率為常態分配，N(32
- 透過買入一口台指買權，並同時賣出一口相同到期日且相同履約價格的台指賣權，其報酬型態最為接近以下何者：(A)買入一口相同到期日的台指期貨契約 (B)賣出一口相同到期日的台指期貨契約(C)買進一口
- 股票型共同基金經理人如果預期未來股價指數會大幅度上漲，下列何種策略較適合操作？(A)買進台指買權，同時賣出相同到期日、相同履約價格的台指賣權(B)承作收取固定利率，支付股價指數報酬率之權益交換