問題詳情
28. 根據下列狀況： Cov(△S，△F)=0.87，Var(△F)=0.93；現貨部位=3,000,000 元；單口期貨價值=80,000；其中△S=現貨價格變動，△F=期貨價格變動，Cov 為共變數，Var 為異變數。請問上述狀況下其最小風險避險期貨契約口數為何？
(A) 25 口
(B) 30 口
(C) 35 口
(D) 40 口
(A) 25 口
(B) 30 口
(C) 35 口
(D) 40 口
參考答案
答案：C
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
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