問題詳情
30. 期貨結算會員因期貨結算所生之債務，其債權人對該結算會員之交割結算基金有優先受償之權，其債權人包括：甲、期貨結算會員。乙、期貨結算機構。丙、期貨交易人。其優先受償順序如何？
(A)甲、乙、丙
(B)乙、甲、丙
(C)乙、丙、甲
(D)丙、甲、乙
(A)甲、乙、丙
(B)乙、甲、丙
(C)乙、丙、甲
(D)丙、甲、乙
參考答案
答案：C
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
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- 6．甲以自己為要保人，配偶乙為被保險人，投保人壽保險 300 萬元，指定第一順位身故受益人為子女丙、丁、戊，分配比率各 1/3，第二順位身故受益人為甲及乙父己，分配比率各 1/2。投保滿 2 年後甲始
- 期貨經理事業從事全權委託期貨交易業務之從業人員或其配偶從事期貨交易或買賣上市、上櫃股票及具股權性質之衍生性商品前，該從業人員應事先以書面報經督察主管或其他由高階管理階層所指定之人核准，除有正當
- 期貨信託事業及基金銷售機構為基金廣告時，應於廣告內容中述明法令規定與中華民國期貨業商業同業公會要求之警語，警語之揭示時，應以顯著之顏色、字體或方式等為之；有聲廣告除廣播以聲音揭示外，頇以易識別
- 以指數期貨為例，散戶交易人構建的避險策略通常為交叉避險，最主要的原因為：(A)現貨部位與標的指數之單位價值不同(B)避險期間與指數期貨到期日不吻合(C)現貨部位與標的指數組成（市場投資組合）不同
- 某投資人於 2 月 25 日融券放空甲公司股票 10 張(每張 1000 股)，每股 97 元，又於期貨市場買進甲公司股票期貨 10 張(每張 1000 股)，每股 96 元。3 月 17 日
- 在期貨經理事業從事全權委託期貨交易業務中，每月應編製月報表，應於每月終了後七個營業日內送交委任人；年度報表應於每年終了後十五個營業日內送交委任人；另如發現委託期貨交易資金之淨值減損達原委託期貨
- 請問下列何者不屬於看多價差交易的選擇權組合？(A)買一個履約價較高的買權並賣一個履約價較低的買權(B)買一個履約價較低的買權並賣一個履約價較高的買權(C)賣一個履約價較高的賣權並買一個履約價較
- 輕油裂解廠通常會如何避險？(A)買原油期貨，賣無鉛汽油期貨 (B)買無鉛汽油期貨，賣有鉛汽油期貨(C)買有鉛汽油期貨，賣無鉛汽油期貨 (D)買有鉛汽油期貨，賣原油期貨
- 請問 KMV 模型是採用下列何者來估計違約機率？(A)向量分析(Vector Analysis) (B)總報酬率分析(C)股價波動率 (D)以上皆非
- 當持有成本為正，若現貨價格高於期貨價格，請問最佳的套利策略為：(A)買進現貨 (B)賣空期貨(C)賣空現貨並買進期貨 (D)賣空期貨並買入現貨
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- 若甲與乙兩公司的報酬率分配與 VaR 皆相同，且 VaR 的特定期間均為 20 天，但甲公司信賴區間為99%，乙公司為 95%，則甲公司的風險較乙公司：(A)大 (B)小 (C)相同 (D)資
- 公司制期貨交易所應設業務委員會及紀律委員會，其成員至少應有多少比例為在該交易所交易之期貨商？(A)五分之一 (B)四分之一(C)三分之一 (D)二分之一
- 在期貨經理事業從事全權委託期貨交易業務中，期貨經理事業得以個別委任或共同委任方式，委任受任人從事全權委託期貨交易。委任人如以共同委任方式從事全權委託期貨交易者，應遵守規範之敘述下列何者正確？(
- 12．保險公司就受益人申請被保險人生前溺斃之傷害保險金乙案所衍生之拒賠爭議，主張池塘離路邊有二十公尺之遙，且地勢平坦，池邊亦設有護堤，被保險人斷無不慎墜池之理，另受益人報案請求協尋時，向警方聲稱被保險
- 11．某甲向 A 保險公司投保意外險 1,000 萬，於 99 年 5 月間因遭鞭炮炸傷，致某甲遺有左耳聽覺喪失 90 分貝以上、右耳聽覺喪失 50 分貝以上之情事，向 A 公司申請 3-1-1 項次
- 8．保戶投保傷害保險附約 100 萬元，其後分別於第二保單年度及第三保單年度中因意外事故致左右手十手指缺失(80%)及左右腳十足趾缺失(60%)，請問應理賠多少殘廢保險金？(A)100 萬。(B)14
- 上述（第 15 題）之交易策略稱為：(A)看多價差 (B)市場內價差 (C)市場間價差 (D)縱列價差
- TAIFEX 之股價指數期貨每點 200 元，目前期貨指數 8000 點，某一共同基金之規模 20 億元，β係數值為 48，若欲將其β值降為 20，應如何：(A)賣出 280 個期貨契
- 某公司有 3,000 萬的投資組合，其 β 值為 25；又目前股價指數為 1,200 點，結算時每點為 250 元。若欲以股價指數期貨避險，請問應買入或賣出多少期貨契約？(A)買入 150
- 根據下列狀況： Cov(△S，△F)=0.87，Var(△F)=0.93；現貨部位=3,000,000 元；單口期貨價值=80,000；其中△S=現貨價格變動，△F=期貨價格變動，Cov 為共
- 美國甲公司賒購英國商品，其市價為£62,500。甲公司與乙公司約定 3 個月後付款。目前匯率為6$/£，但預期 3 個月後美元將貶值為 7$/£，因此甲公司將以下列何者進行避險：(A)
- 假設目前六月份、七月份、九月份和十二月份台指期貨分別為 8000、888350 點，某投資人認為六月份與七月份期貨間的價差太大，而九月份與十二月份期貨的價差太小，請問投資人應如
- 假設今天三月份台指期貨指數 8000 點，五月份台指期貨指數 8200 點，若判斷近期未來此兩期貨契約價格差距將會縮小，請問投資人應如何操作以增加收益？(A)買入三月份期貨、賣出五月份期貨 (
- 債券市場平均每年波動度為 30%，債券交易員於此一市場交易量為 100 百萬，且每年賺進 30 百萬，假設風險性資本是以 99%信賴水準之一年 VaR 來計算，且報酬率為常態分配，N(32
- 透過買入一口台指買權，並同時賣出一口相同到期日且相同履約價格的台指賣權，其報酬型態最為接近以下何者：(A)買入一口相同到期日的台指期貨契約 (B)賣出一口相同到期日的台指期貨契約(C)買進一口
- 股票型共同基金經理人如果預期未來股價指數會大幅度上漲，下列何種策略較適合操作？(A)買進台指買權，同時賣出相同到期日、相同履約價格的台指賣權(B)承作收取固定利率，支付股價指數報酬率之權益交換
- 若某 CBOT 結算會員期貨商，其所有的客戶在長期公債期貨擁有 3,000 口多頭部位及 4,000 口空頭部位，則 CBOT 向該結算會員收取的保證金是以多少口計算？(A)3,000 口 (B
- 5．依照最新修正之「保險業招攬及核保理賠辦法」規定，下列有關敘述何者「非」屬前開辦法所禁止之規定？(A)未具理賠人員之資格執行理賠簽署作業。(B)未依保險商品內容予以評估並簽署理賠。(C)以保單追溯生
- 13．所謂選擇性除外項目多係依特殊功能或目的需要而訂定，下列敘述何者「不」屬之？(A)排除容易產生不當請求之保障條件。(B)排除所有道德危險發生之可能。(C)排除須賴特別費率及核保技術克服的危險。(D
- 最小風險避險比例（最佳避險比例）的估計式為 h，例如 h＝－0.5，試問「－」符號之意義為何？(A)表示期貨部位與現貨部位相反 (B)表示賣空期貨契約(C)表示期貨部位將產生虧損 (D)表示買進
- 下列何種策略可突顯個別股票的非系統風險，同時排除系統風險？(A)買進個股買進指數期貨 (B)買進個股賣空指數期貨(C)賣空個股賣空指數期貨 (D)賣空個股買進指數期貨
- 7．甲與 A、B 之獨生女乙結婚後，以自己為要保人，配偶乙為被保險人，投保人壽保險 300 萬元，指定第一順位身故受益人為法定繼承人。其後 A、B 與乙一同出國旅遊時不幸發生空難，三人同時罹難，被保險
- 黃金期貨目前市價為 1,76，則現在發出的黃金期貨停損單（stop order）之價位的執行是：(A)與觸價單一樣(B)與市價單一樣(C)在下列價位以市價執行：如果是買單在 1,76
- 以下敘述何者錯誤？(A)歐式賣權價格可用 B-S 模型之歐式買權價格與 Put-Call Parity 關係推求(B)歐式買權之避險比率為 N(d2)(C)標的物的價格越高，買權的避險比率值越
- 期貨信託事業及委任之基金銷售機構從事基金之廣告及製發宣傳文件，應遵守事項之敘述下列何者錯誤？(A)設有保證機構之保證型保本基金已於其公開說明書中，充分揭露保證之具體內容者，其保證本金安全部分，