問題詳情
34.依期貨信託基金管理辦法規定，有關對不特定人募集之組合型期貨信託基金，下列敘述何者有誤？
(A)除主管機關核准外，應至少投資 5 檔以上子基金
(B)所投資之子基金不得為組合型基金
(C)投資於期貨信託事業、證券投資信託事業或外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位所支付之總金額，不得低於該組合型期貨信託基金淨資產價值之百分之六十
(D)除主管機關核准外，對每檔子期貨信託基金所支付之總額不得超過該組合型期貨信託基金淨資產價值之百分之三十
(A)除主管機關核准外，應至少投資 5 檔以上子基金
(B)所投資之子基金不得為組合型基金
(C)投資於期貨信託事業、證券投資信託事業或外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位所支付之總金額，不得低於該組合型期貨信託基金淨資產價值之百分之六十
(D)除主管機關核准外，對每檔子期貨信託基金所支付之總額不得超過該組合型期貨信託基金淨資產價值之百分之三十
參考答案
答案：C
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
內容推薦
- 依期貨信託基金管理辦法規定，期貨信託事業首次申請募集期貨信託基金係對不特定人募集者，其最低成立金額之規定，下列敘述何者為真？(A)新臺幣 5 億元(B)新臺幣 10 億元(C)新臺幣 20 億元
- 依期貨信託基金管理辦法規定，期貨信託事業對不特定人募集發行傘型期貨信託基金應遵守之規定，下列敘述何者有誤？(A)子期貨信託基金數不得超過三檔，且應一次申請同時募集(B)當任一子期貨信託基金未達成
- 依期貨信託事業募集期貨信託基金公開說明書應行記載事項準則規定，期貨信託事業對不特定人募集期貨信託基金之公開說明書，其相關規定下列敘述何者有誤？(A)應於該期貨信託基金開始募集之日起 3 日前，依
- 依期貨信託事業管理規則規定，期貨信託事業之負責人與業務員，其本人、配偶及未成年子女，申購其所屬期貨信託事業發行之期貨信託基金，應受最低持有期間內不得請求買回之限制。除主管機關或契約另有規定外，前
- 依據期貨信託事業管理規則規定，期貨信託事業之負責人、部門主管、分支機構經理人與基金經理人，其本人、配偶、未成年子女及被本人利用名義交易者，除法令另有規定外，從事股票及具股權性質之衍生性商品或有價
- 期貨信託事業申請減資退回股本，依期貨信託事業管理規則規定，減資退還股本後除資本額不得低於法定最低實收資本額外，減資後之淨值，除主管機關另有規定外，亦不得低於多少？(A)新臺幣 3 億元(B)新臺
- 依期貨信託事業管理規則規定，期貨信託事業為因應期貨信託基金管理辦法第 74 條第 1 項但書及期貨信託契約鉅額受益憑證之買回條款所規定之事由，得依規定以該期貨信託基金之資產為擔保向金融機構辦理借
- 依期貨信託事業設置標準規定，期貨信託事業之設置，下列敘述何者有誤？(A)申請期貨信託事業之設置，發起人應於申請許可時，向主管機關指定之金融機構存入新臺幣二千五百萬元(B)期貨信託事業之組織應為股
- 依期貨信託事業設置標準規定，經營期貨信託事業，發起人中應有符合資格條件之基金管理機構、銀行、保險公司、證券商、期貨商或金融控股公司，其所認股份，合計不得少於第一次發行股份之百分之二十。其中有關證
- 依期貨商設置標準規定，同時經營期貨經紀、期貨自營，並有 4 家分公司之專營期貨商，其實收資本額最少為何？(A)新臺幣7億2 千萬元(B)新臺幣6億6 千萬元(C)新臺幣6億5 千萬元(D)新臺幣
內容推薦
- 依據美國 COSO 報告(2013 年)及我國「建立內部控制制度核心原則」，內部控制之目標在合理保證達成企業的目標。其目標不包括下列何者？(A)營運有效果及有效率 (B)對外的財務報告有欠透明(
- 一個交易員在進行交易時遭致損失，若他超越了所分配的風險限額，則此損失應歸類為：(A)信用風險 (B)市場風險 (C)流動性風險 (D)作業風險
- 下列何種商品的評價具有模型風險？(A)上市股票 (B)ETF (C)期貨 (D)CDO
- 從債券價格計算的違約機率 與從歷史資料計算的違約機率 有何不同？(A) 是真實世界的機率 (B) 是風險中立的機率(C) 是風險中立的機率 (D) 與 同是真實世界的機率
- 採用歷史模擬法計算風險值是假設：(A)標的變數未來的變動與過去的變動有相同的分配(B)標的變數未來的變動是依某特定模型來做模擬(C)可以用映射方法來簡化風險值的計算(D)可以用主成分分析法來簡化
- 下列對於邊際風險值(Marginal VaR)、增量風險值(Incremental VaR)及成分風險值的敘述是錯誤的？(A)邊際風險值是當變動第 i 種資產投資額時，風險值的變動量(B)成分風
- 在一個可轉債套利策略：長部位的可轉債，短部位的政府公債及短部位的標的股票，下列何者正確？(A)短部位的存續期間 (B)短部位的股票 delta(C)長部位的 implied volatility
- 在一個固定收益套利策略：長部位的利率交換，短部位的政府公債，則：(A)當交換利率與公債殖利率之利差上升，此策略獲利(B)當交換利率上升，其餘變數不變下，此策略獲利(C)此策略的報償分配具有負的偏
- 某退休基金約有 16 億投資於股票。假設該股票組合報酬率為波動度每年 2%的常態分配，此基金的風險值設定為 95%，年 VaR 約等於 4 億。此基金欲將此風險分配給兩個操盤經理，每人有相
- 自 2007 年信用危機發生後，巴塞爾銀行監理委員會對原 Basel II 監理機制的改變不包含：(A)市場風險的加強管理 (B)增加交易風險的必要資本(C)重新定義資本的項目 (D)改變作業
- 假設某金融機構有一個 1000 萬的放款組合，其中 75 萬為經濟資本，925 萬為客戶存款。若放款組合的年報酬率為 9%，經濟資本投資於報酬率為 5%的政府短期公債，支付給客戶存款利率為
- 一個 100 股每股市價 50 元的投資組合，若股票日報酬率的平均數及波動率分別為 1%及 2%。而買賣價差的日平均及日波動度分別為 0.5%及 1%。假設股票報酬率及價差都是常態分配，則每日
- 下列那些現象是流動性問題的早期徵兆：I. 由波動性大的負債來挹注資產投資II. 資產或負債逐漸集中化III. 交易對手要求更多的擔保品IV. CDS 利差下降V. 負債的平均到期日縮短(A)
- 某公司持有台灣上市股票 4 億，β 值為 36，若在台股期貨為 9200 點時買進 150 口，則該公司的股票投資組合之 β 為：(A)3635 (B)0.69 (C)05 (D)
- 下列敘述何者不正確?I. 黃金期貨價格比銅的期貨價格較易從現貨價格及其他資料計算而得II. 當期貨投機者持有長部位而避險者持有短部位時，通常是預期未來現貨價格小於目前的期貨價格III. 股票指
- 假設零息債券的價格 P(0,0.5)=0.95, P(0,1)=0.92, P(0,5)=0.9, P(0,2)=0.88, P(0,5)=0.86,P(0,3)=0.82，時間單位為
- 下列有關選擇權之敘述何者是正確的？I. 有股利支付的美式買權不會提早執行II. 無股利支付的美式賣權不會提早執行III. 在 Black-Scholes 歐式買權公式中 ，N(d1)是在風險中
- 下列有關外匯衍生性商品的 delta 敘述何者正確？歐式美元買權的 δ＝δc；美元遠期契約的 δ＝δF；美元期貨的 δ＝δf，則：(A) δf＝δF≧δc (B) δF≧δf≧δc(C) δc
- 下列有關選擇權交易策略的敘述何者是正確的？(A)長部位的蝶式買權價差交易策略適用於股價變動大的時機(B)長部位的蝶式賣權價差交易策略適用於股價變動大的時機(C)最保守的多頭買權價差交易策略為兩
- 下列有關新奇選擇權的敘述何者是錯誤的？(A)喊價選擇權的期末報償不小於普通歐式選擇權(B)亞式選擇權的標的資產波動度比單一時點資產價格的波動度小(C)Chooser Option 可分解為一個
- 下列有關利率模型的敘述何者是正確的？(A)Vasicek 模型的利率不會小於 0(B)Vasicek 模型的期初殖利率曲線是外生的(C)Hull-White 模型的期初殖利率曲線是外生的(D)
- 下列敘述何者正確？(A)LIBOR market 模型可用來評價 Black 公式的 Cap 價格(B)LIBOR market 模型與 HJM 模型相互抵觸(C)Gaussian HJM 模
- 投資 1000 萬於某股票，其報酬率的年標準差為 25%，假設一年為 252 天且報酬率為常態分配，則其 99% 1 天的風險值 VaR 為：(A)28 萬 (B)58 萬(C)3
- 某股票的股價分配如下表，則其 95%相對於平均數的 VaR(大於臨界價格的機率至少 95%)為何？ (A)2 (B)0.29(C)25 (D)8
- 一個面額 100 且殖利率 4%(每年複利一次)的 3 年期零息債券，則其 DV01 為：(A)88 (B)0.0256(C)56 (D)0.256