下列敘述何者正確？(A)LIBOR market 模型可用來評價 Black 公式的 Cap 價格(B)LIBOR market 模型與 HJM 模型相互抵觸(C)Gaussian HJM 模

問題詳情

22. 下列敘述何者正確？
(A)LIBOR market 模型可用來評價 Black 公式的 Cap 價格
(B)LIBOR market 模型與 HJM 模型相互抵觸
(C)Gaussian HJM 模型的期初殖利率曲線是內生的
(D)Gaussian HJM 模型可以導出 LIBOR market 模型

參考答案

答案：A
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增

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