某股票的股價分配如下表，則其 95%相對於平均數的 VaR(大於臨界價格的機率至少 95%)為何？ (A)2 (B)0.29(C)25 (D)8

問題詳情

24. 某股票的股價分配如下表，則其 95%相對於平均數的 VaR(大於臨界價格的機率至少 95%)為何？

(A)2
(B)0.29
(C)7.25
(D)8

參考答案

答案：A
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增

內容推薦

下列敘述何者正確？(A)LIBOR market 模型可用來評價 Black 公式的 Cap 價格(B)LIBOR market 模型與 HJM 模型相互抵觸(C)Gaussian HJM 模
下列有關利率模型的敘述何者是正確的？(A)Vasicek 模型的利率不會小於 0(B)Vasicek 模型的期初殖利率曲線是外生的(C)Hull-White 模型的期初殖利率曲線是外生的(D)
下列有關新奇選擇權的敘述何者是錯誤的？(A)喊價選擇權的期末報償不小於普通歐式選擇權(B)亞式選擇權的標的資產波動度比單一時點資產價格的波動度小(C)Chooser Option 可分解為一個
下列有關選擇權交易策略的敘述何者是正確的？(A)長部位的蝶式買權價差交易策略適用於股價變動大的時機(B)長部位的蝶式賣權價差交易策略適用於股價變動大的時機(C)最保守的多頭買權價差交易策略為兩
下列有關外匯衍生性商品的 delta 敘述何者正確？歐式美元買權的 δ＝δc；美元遠期契約的 δ＝δF；美元期貨的 δ＝δf，則：(A) δf＝δF≧δc (B) δF≧δf≧δc(C) δc
下列有關選擇權之敘述何者是正確的？I. 有股利支付的美式買權不會提早執行II. 無股利支付的美式賣權不會提早執行III. 在 Black-Scholes 歐式買權公式中，N(d1)是在風險中
假設零息債券的價格 P(0,0.5)=0.95, P(0,1)=0.92, P(0,5)=0.9, P(0,2)=0.88, P(0,5)=0.86,P(0,3)=0.82，時間單位為
下列敘述何者不正確?I. 黃金期貨價格比銅的期貨價格較易從現貨價格及其他資料計算而得II. 當期貨投機者持有長部位而避險者持有短部位時，通常是預期未來現貨價格小於目前的期貨價格III. 股票指
某公司持有台灣上市股票 4 億，β 值為 36，若在台股期貨為 9200 點時買進 150 口，則該公司的股票投資組合之 β 為：(A)3635 (B)0.69 (C)05 (D)
下列那些現象是流動性問題的早期徵兆：I. 由波動性大的負債來挹注資產投資II. 資產或負債逐漸集中化III. 交易對手要求更多的擔保品IV. CDS 利差下降V. 負債的平均到期日縮短(A)

內容推薦