問題詳情
8. 在一個固定收益套利策略：長部位的利率交換，短部位的政府公債，則：
(A)當交換利率與公債殖利率之利差上升，此策略獲利
(B)當交換利率上升，其餘變數不變下，此策略獲利
(C)此策略的報償分配具有負的偏態
(D)此策略的報償分配具有正的偏態
(A)當交換利率與公債殖利率之利差上升，此策略獲利
(B)當交換利率上升，其餘變數不變下，此策略獲利
(C)此策略的報償分配具有負的偏態
(D)此策略的報償分配具有正的偏態
參考答案
答案：C
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
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