問題詳情
11. NYMEX 原油期貨契約為 1,000 桶，原始保證金為$3,000，維持保證金為$2,500，交易人以$87.20／桶買進一口，並繳交$3,000 保證金，當價格跌至$86.50／桶，交易人須補繳保證金多少？
(A)$300
(B)$500
(C)$700
(D)$900
(A)$300
(B)$500
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(D)$900
參考答案
答案：C
難度：簡單0.878
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- 在逆向市場下，採取多頭避險，若基差絕對值變大，則：(A)期貨部位的獲利＜現貨部位的損失 (B)期貨部位的獲利＞現貨部位的損失(C)期貨部位的獲利＝現貨部位的損失 (D)選項ABC皆非
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- 假設 6 月份期貨價格對於市場行情的變化較 3 月份期貨敏感，若小涵預期未來行情將會轉差，請問他應如何操作價差策略？(A)賣出 6 月份期貨 (B)買進 3 月份期貨(C)買進 3 月份期貨、
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- 下列何者會使期貨買權的權利金減少？(A)到期日增長 (B)期貨價格下跌(C)利率上升 (D)期貨價格波動性增加
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