S&P 500 現貨指數 1,375，則：(A)1,380 買權為價內，1,380 賣權為價外 (B)1,370 買權為價內，1,370 賣權為價外(C)1,370 買權及賣權皆為價內 (D)

問題詳情

31. S&P 500 現貨指數 1,375，則：
(A)1,380 買權為價內，1,380 賣權為價外
(B)1,370 買權為價內，1,370 賣權為價外
(C)1,370 買權及賣權皆為價內
(D)1,365 買權及賣權皆為價外

參考答案

答案：B
難度：簡單0.819
書單：沒有書單，新增

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6 月 10 日，某甲賣出一張歐洲美元期貨，成交價為$7，6 月 20 日以$4 平倉，若手續費每張合約為$70，則其損益為：(A)沒賺也沒賠 (B)獲利$680(C)損失$680
小涵買進黃豆期貨$2／英斗，保證金$0.4／英斗，若隨後於$5／英斗價格賣出，不考慮手續費，則其報酬率為：(A)40% (B)50% (C)75% (D)60%
預期殖利率曲線斜率改變所作之交易策略稱為：(A)Ted Spread (B)Notes-over-Bonds（NOB）(C)Time Spread (D)Calendar Spread
買入 2 口 3 月的可可期貨，其價格為 1,325 美元／每公噸，並且賣出 2 口 5 月的可可期貨，其價格為1,331 美元／每公噸，若在未來分別以 1,346 美元／每公噸，1,337
同市場價差交易是否能獲利，取決於兩個不同交割月份期貨的什麼因素？(A)商品價格 (B)商品特性(C)到期時間 (D)持有成本
假設 6 月份期貨價格對於市場行情的變化較 3 月份期貨敏感，若小涵預期未來行情將會轉差，請問他應如何操作價差策略？(A)賣出 6 月份期貨 (B)買進 3 月份期貨(C)買進 3 月份期貨、
假設 4 月份活牛期貨的價格為每磅 150 美分，6 月份的活牛期貨為 160 美分，若預期未來兩者的價差將變大，則將進行怎樣的價差策略？(A)同時買進 4 月份和 6 月份的活牛期貨(B)同
在逆向市場下，採取多頭避險，若基差絕對值變大，則：(A)期貨部位的獲利＜現貨部位的損失 (B)期貨部位的獲利＞現貨部位的損失(C)期貨部位的獲利＝現貨部位的損失 (D)選項ABC皆非
交易人持有現貨部位價值 St，同時，賣空等值期貨價格為 Ft。一直持有到到期，試問於到期日時，交易人資產價值為何？（其中當時時間為 t，到期日為 T）(A)FT (B)FT－ST (C)ST－
當判斷基差風險大於價格風險時：(A)仍應避險 (B)不應避險 (C)可考慮局部避險 (D)無所謂